一个欧式看跌期权,t=0时,s=4,t=1时,s=6(up),s=3(down),敲定价格为5,无风险利率为20%,求他的无套利价格.

论坛 › 期权论坛 › 期权

 axsdcfv3  2017-9-19 06:15  4594  1

一个欧式看跌期权,t=0时,s=4,t=1时,s=6(up),s=3(down),敲定价格为5,无风险利率为20%,求他的无套利价格.

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

卡拉是条狗oye 3级会员 | 2017-10-2 03:56:43 发帖IP地址来自

3后面公式应为（8/3+0.7）*1.2-5+3*1/3=0.04
-5是因为期权被执行花费5买入一股股票。然后用其中的2/3偿还介入股票，将剩余的1/3按3的市场价卖出，有+3*1/3。
采纳吧

支持反对回复

1级新秀

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.