Quant面试概率题求各位解答？

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西川口西口 · 2018-10-13 00:21:00

我没学过量化啊不过我认为这道题忽略了行权者的风险偏好这一前提（另外一个玩家的风险偏好无所谓，因为他没有选择的权利），这个前提的重要性在于：假设连抽3红，第4抽出黑的概率大于出红的概率，如果是风险中立者就不会再抽了，如果是极端风险爱好者就会继续，这样会有不同解。
那么如果按照一般套路，假设行权者是风险中立者，那他是不会赔钱的，最坏结果就是8张全抽完；否则只要行权者有赢钱，那下一抽永远是出黑牌的概率大，就会停止，所以最多赢1元，至于x是多少得求出0的概率（要八张抽完，第一张黑最后一张白。。）。。。我要下班了不算了。。

EricZ · 2018-10-13 00:21:01

绿皮书上的题阿亲这个不会不应该 dynamic programming

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