期权日记|190417调仓

周三，广州，多云

今天中午将LC2.60@4移仓至LC2.70@4，没有按照等张数，而是按照等金额，反映到张数上有所增加。由于担心后市震荡或者下跌，所以随后卖出开仓若干C3.40@5，平仓部分SC3.20@4后，又继续加仓LC3.40@5。

至此，手中还有一些SC3.20@4，和LC2.70@4构成牛市价差组合，不过随着SC3.20@4的肉变少，准备本周择机全部平仓。

剩下的是5月期权，SP2.60@5和SC3.40@5，虽然数量不同，但可以看成卖出了一个宽跨组合。不过，虽然50ETF的价格离2.60和3.40的距离都差不多，但是SP2.60@5和SC3.40@5的价格却大相径庭，很明显，SC3.40@5的价格比SP2.60@5要“贵”不少。

因此，在未来的操作中，尤其是4月到期后，很可能逐步将组合构造成一个看涨期权比率价差组合，当然，也要看市场最终走势而定。

最近市场走势涨跌难判，同学们千万不要重仓去赌方向，保守点的策略更加适合，祝大家好运！