在 .NET 里开发高频低延迟、量化交易相关的应用都要哪些技术？

虽然高频低延迟是 C++ 的强项，但是也有些基金公司、银行甚至交易所用 .NET 开发这方面的应用。我猜可能是为了和前端更好的融合吧。不管什么用因，在 .NET 里要做这方面的开发，需要哪方面具体的技术？哪些具体的库？

匿名用户 · 2018-9-30 17:14:38

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沈万马 · 2018-9-30 17:14:39

很多时候人们都以为那些高频交易用C++是因为有了C++的性能才能有高频，所谓“高频低延迟是c++的强项”。
错。

C++的性能解决的是性价比问题——也就是当你的系统已经优化到无可优化了，发现剩下可以优化的部分来自于语言本身了，才是C++语言发挥价值的地方。

实际上搭建一个高频交易系统，在不考虑最大化成本收益的前提下，应用.Net根本不需要什么特别的技术。所有所谓实现高频必需的技术都是所有语言都可以通用的，例如如何降低计算量、提高数据流量和降低延迟。比方说绝大多数延迟来自计算、传输、和等待。这些东西如何干掉，靠的是对系统的理解。如何避免GC？如何防止线程被挂起？如何防止TCP剪窗口？如何正确缓存和查询历史请求？等等。偶尔有些快餐式的包可以用，但更多时候解决方案是语言不相关的。

所谓“高频低延迟是c++的强项”，更多时候是因为熟练使用C++的团队性能相关的知识储备更丰富。可谓是幸存者偏差。

等你开始需要考虑最大化成本收益的时候，你会发现.Net的托管特性是阻碍成本降低的一大因素，包括内存管理、安全检查等，这时候与其特化利用.Net Native到一定程度不如直接Native C++。但其实在此之前，.Net完全可以实现比C++不差的性能，主要是需要贵不少的硬件而已。

Rascalrr · 2018-9-30 17:14:40

用C++还是.net 其实不重要。

我手头有个旧的C++写的数据网关用于分发L2行情（沪、深、上期全市场），前年市场交易规模上万亿之后就频频出故障。没时间也懒得深究问题出在哪里，就自己用.net写了个新网关，signalr做数据分发，附带实时全市场计算些简单指标，用起来完全没问题，对硬件要求也不高。

稳定状态下全市场大概是每秒8000条数据，交易高峰时大约是每秒13000~17000条数据。

软件民工 · 2018-9-30 17:14:41

说dotnet性能不行的人，往往都是不会dotnet的。还有些就是了解不多，一知半解。c#语言真学起来，其实蛮复杂的。用不好肯定没法发挥它的性能，这时候，要做的事谦虚的向懂的人学习，而不是鄙视。
从编译原理角度，Ast相同，性能取决于后端，而不是语言。
比如，CLang，跟开源版本的，用LLVM的dotnet，性能会有什么差别？小米的高通820会比山寨机的同频高通820跑得快？
关于GC，只要不new就不会触发full gc。一般的写法，都是事先把该new的对象都new了，然后进行高性能的运算，这样gc就没有影响。
还有，Gc是可以指定代来回收的，回收0代和1代都很快。

在 .NET 里开发高频低延迟、量化交易相关的应用都要哪些技术？

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