构建交易系统都需要做哪方面的努力？构建交易系统的方法和步骤都有哪些啊？

需要阅读什么书，建立交易系统过程是怎么样的啊？需要多长时间啊？感谢

韩立 · 2018-9-27 22:29:27

首先，你得有自己的信仰，或者说交易理念
这是你交易的核心逻辑，比如我就一直做价值投资，有的人喜欢技术分析，也有人喜欢量化
你选择好自己的道路，确定了这个核心，再一级级向下去讨论
技术分析：那就各种技术指标去组合
量化投资：扩充各种策略，进行组合
价值投资：扎实的基础面，财务分析
不是说交易的多就有系统，而是你自己都不知道自己买股票的核心逻辑是什么，哪来的系统？

杨二郎 · 2018-9-27 22:29:28

成熟交易系统的建立，我认为主要有两个方式：
其一，拿真金白银靠实战砸出来的，有点一朝功成万金销的意味。～我的系统就是真么来的
其二，先用软件回测交易系统，再拿到实战中测试定型。
再啰嗦一句，纯粹技术型的交易系统还在术的层面，好比身外之物，心态的把握、情绪的控制才是道的层面的东西，是身内之物，所谓的内功。

量化狮 · 2018-9-27 22:29:29

一.亏钱没有？亏痛了没有？
如果亏到位了,知道江湖险恶了, ok, 开始下一步

二.看书
海龟和神奇公式是必看的, 主要是了解一个交易系统到底包含什么
其次聪明的投资者和股市大作手回忆录必看.剑宗和气宗的核心思想都得了解

三.边亏钱边看书
这个阶段就是边走弯路边找正道的过程.每个人的具体情况不一样, 具体的交易系统也不会不一样, 只不过, 有的人走的弯路少点, 而有的人要走一辈子弯路.实证和看书结合, 能最快缩短你走弯路的过程.
看书多多益善, 再垃圾的书都有看点, 不过越到后期, 你看书的能力和速度会越来越快.

四.修正或者改道
这个过程属于对之前形成的交易系统的优化, 让自己跑得更快一点.
当你对市场对人性有了更深刻的了解之后, 为了实现很高的收益率, 也许某一天你会推翻之前的交易系统从头再来.
另外, 在没有赚到你的第一个100%之前不建议改道重来.

逍遥游 · 2018-9-27 22:29:30

构建交易系统之前首先要有实盘的阶段，并且实盘一定存在盈亏，同时有正确的投资理念，知道风险控制和资金管理的含义，然后将这些都过程话，需要决策的是方向，什么时候进，进多少，什么时候出，出多少。最后在亏损的过程中不断修改，跟进。

bob · 2018-9-27 22:29:31

我觉得建立系统更加侧重内心吧。毕竟每个人在面对同样亏损和盈利的时候的内心感受是不一样的。

王大龙 · 2018-9-27 22:29:32

我还没形成自己的交易系统，书是看了不少，说一下看过的书里面有用的《通向财务自由之路》《交易圣经》还有魏强斌的外汇24课。当然亏钱也很重要，都是学习的成本。我还在继续寻觅我的系统。望高手指点。

张先生 · 2018-9-27 22:29:33

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凤台客 · 2018-9-27 22:29:34

首先先要有一套完整的逻辑的分析系统，再有一套与之匹配的对应级别资金管理进出场操作系统。
两个子系统构成一个完整交易系统。

野人 · 2018-9-27 22:29:35

个人认为相对好的方法是照抄前人成功的方法，能活下来的话通过广泛阅读再自成体系。推荐的书根据基础依次阅读，日本蜡烛图技术期货市场技术分析(杰克施瓦格) 专业投机原理海龟专业商品交易者期货交易策略

sunRise · 2018-9-27 22:29:36

介绍一下我们建立自己交易系统的经验（有兴趣可以去我们网上看我们使用的level2逐笔数据和策略细节）。
我们在2015年遭遇大跌之后痛定思痛，反思策略方向，重新检讨模型和交易系统，用第一性原理思考股市交易本质，引入level2数据，最后终于得到一个交易频率较高的短线交易系统。
首先，你对这个社会运行的规则有多理解，你就能做到多好，此条不限于股票。
用第一性原理看股票市场的本质，还是大鱼(主力)吃小鱼(散户)。
交易策略: 从短线打板，配对交易等变成趋势跟随。
数据：引入能反映本质的基本数据-level2逐笔成交数据。
交易系统买卖信号：根据计算出的规则，大趋势第一，大跌之下所有上涨法则无效。大盘趋势变好，个股低位买入，大盘趋势变差，逐渐降低仓位。
目前交易系统运行良好，避开多次大跌，下图就是我们基于level2逐笔成交明细数据计算，用自己的标准计算的大单资金净流入，如果大单资金持续流出，不管股指如何高涨(股指因为总股本加权计算，实际无法完全代表涨跌)，代表股市即将大跌，有兴趣可以去我们网站看看，有level2 数据，还有大盘趋势查询。这是到昨天的大盘趋势示意图，可以看出下周大概率还要跌。

个股选择方面: 我们一般选择的是起伏比较大的，适合短线操作的股票。
操作：短线T+0或跟随大趋势和个股趋势操作，大趋势第一，个股趋势第二。

构建交易系统都需要做哪方面的努力？构建交易系统的方法和步骤都有哪些啊？

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