如何开发量化投资模型？

量化投资模型都有哪些？都是如何开发出来的？希望能有真正的量化工作者讲的具体些，举个例子什么的

fue · 2018-9-26 01:34:42

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜。量化投资模型的开发主要从选股、择时及
交易设置三个方面进行研究，再对历史数据进行统计、分析、信息筛选，并做大量的回测、调整，直到找出最优的模型设置条件。目前国内的量化投资平台也不少，大多对使用者的技术要求比较高，需要懂编程，这个一般的初级用户很难介入。本人也是从去年开始研究
量化策略，主要还是在果仁网（http://www.guorn.com）上进行研究分析，可以不用懂编程，一般我想到的策略模型思路都能很方便的创建出来。
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sunRise · 2018-9-26 01:34:43

这个问题我们讲一点我们自己的策略和方法，主要说个方向，和大家交流。
我们就是一个个人组成的小团队来做量化投资。去年刚刚盈利，不多，17%。今年1-5月搞了12%，但6月开始大行情不行，很多个股腰斩，所以利润回落。
我们是用level2数据分析主力趋势，采用趋势跟随策略，最近大趋势影响，很多主力不再拉，都在等待时机，所以我们交易机会变少了，目前策略以保守为主，建议大家保守一些。
至于怎么做量化，每个人的思想不同，我们就说说我们的量化模型作参考，主要是趋势跟随，用level2数据查看分析个股中主力行为，如果拉升，就低位埋伏等待，如果拉升了，就进一步观察是否有震荡抛盘，如果有，就走；如果没有，就继续等待。
举个我们用level2数据分析的栗子：
这是我们可视化分析，第一个图是股价，第二个图是监控一只股票的主力资金流入流出图，这个主力是我们自己计算的，和一般APP上不同：

你可以看到，股价在0720拉升到高位以后，每天主力流出基本和流入差不多或更多，那么你就知道，这是个股主力在震荡抛盘，所以应该立刻抛掉（尽管股价有可能再拉升一点，但入袋为安）。
这个level2数据也可以分析大盘趋势。
因为大盘趋势不好以后，主力拉升变少，我们的交易机会也变少了，所以我们这段时间在开发一个新的概率量化模型，就是根据概率，大拉升的股票里有多少会继续拉，比如相同金额买入10只，6只赚，4只亏，那么还是赚钱的，这个事情我们还在做。目前最好的策略，统计上利润是0.4%每月，但0.4%太低，所以还在改进中。
有对level2数据感兴趣的，可以看看我们网上，可以和我们交流策略。期待高手。

宽客人生 · 2018-9-26 01:34:44

10年前从事美股交易，利用的基本都是智能路由技术进行套利交易，其实逻辑并不复杂，就是寻找错误“定价”而已，这个定价不是估值，因此所谓的交易系统也就简单的多，写一些简单脚本就可以执行了，但是随着市场的进化，我们这种没有技术研发能力的团队，渐渐的被对冲基金等大型机构远远的甩开了，而且市场套利的空间是有限的，尤其是高频领域，没有基础设施的投入基本就要指望与其抗衡了。

因此我深刻的认识到技术的重要性，即使在A股也是一样，后来就一直在国内从事量化工具的开发，很多工具的出发点就是当初自己交易过程中的需求，就是想弄点儿效率高的工具

伊利丹之刃 · 2018-9-26 01:34:45

1首先创建自己的数学模型，交易策略逻辑抽象，择时条件等。。
2再者基于对历史数据的统计、分析、信息筛选。
3需要用量化平台如BotVS,或者你编程技术过硬的话自己写平台接口，在这之上用程序编写出上述逻辑模型，数学模型，程序功能模块。
4在历史数据中大量的回测，调整，回测，再调整，找出最优设置、参数、条件。
5模拟测试。
大概就是这样。