交易员一般在交易结束的复盘中主要看些什么?总结什么?

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马维远   2018-9-26 01:33   11514   9
看好多交易员都建议收市后总结。请问是总结什么呢?复盘的时候关键看什么呢?
谢谢大家。
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匿名用户   | 2018-9-26 01:33:24 发帖IP地址来自
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枯禅  3级会员 | 2018-9-26 01:33:25 发帖IP地址来自
从我个人的角度的话,总结如下:

1、股市数据归档。包括日线数据,权息数据,L1数据,L2数据等,然后根据自己的算法,生成统计分析数据;
由于90%的部分已经实现自动化,所以,基本就是通过运行执行脚本来实现。
其中一套分析逻辑的脚本文件列表如下图:


然后上面的那堆文件执行后,生成的就是下面这么个60维的数据


2、由于每个交易日结束,都需要根据当天的市场表现,来预估接下来的市场变动,所以,就要记录下当天市场的表现,是否和之前的预估是一致的,若非一致,则需要进一步分析导致不一致的原因所在,通常,我更倾向于分析自己判断中的主观因素;

3、由于比较倾向于大趋势的交易,而不是一天看涨,一天看跌的频繁改变自己对大市的看法,所以,还要检查自己最近对市场方向判断是否有较高频率的变动。当自己对市场趋势的看法转换的频率变高,这就代表自己对市场的分析已经严重出错,则必须停止交易,甚至次日清仓;

4、股票池维护。由于有点小钱,所以,分散的投资还是必要的。有属于长线的,有属于波段操作,有属于行业龙头的,有属于各种基本面有利或技术面有利的……由于市场的发展变化,有些会突然转性,有些是已经从底部运行到顶部,所以,长期保持最新的股票池,有助于在短暂的看盘时间内,确保自己所看的股票,具备被盯盘的价值;

5、重要市场信息的汇总。重要市场信息必会导致市场剧烈波动。现在已经有很多人在做事件驱动的交易了,目前我在这方面毫无建树,所以,更倾向于盘后进行汇总,避免交易时间的情绪波动而导致非理性交易。当然,有人会看交易早报之类的信息,我个人倾向于不看。因为如果我的分析判断,会由于一些突发信息而导致性质改变,那么则应该由我自己的交易模型来进行决策,而不参杂我个人未经深入研究的肤浅看法;

6、资产汇总说明。由于我个人采用多方配资的形式,且资金是在我个人账上,所以,还是需要把盈亏情况向资金方说明,所幸是长期合作,所以,无需告知交易细节。当然,到了我和资金方的交割日,我就需要拿着交割单去做我的资金说明了。所以,每日的资产汇总说明完全没法造假。但好运的是,目前我的A股市场账户资金条款,没有强制平仓的要求,这样当出现意外时,我可以有比较大的弹性向资金方申请弹性空间。

另外,交易系统的整体优化或细节优化,对我个人来说,重要性会超过收盘作业,所以,就不算在复盘的工作中了。

完。
4#
临塘而渔  4级常客 | 2018-9-26 01:33:26 发帖IP地址来自
我的复盘内容主要是两部分,第一是尽量详细的记录每天产生的交易,包括开仓时间,点位,头寸,持仓时长,平仓时间。这些记录在日后分析交易表现时会有用处,改进或者新建策略时这些数据是必须的,总之对纠正过去对交易的看法是至关重要的。不要总是依靠印象,印象经常是靠不住的。
第二是围绕着交易逻辑和市场现实之间的反馈,交易者的交易逻辑是什么?当交易者思维介入市场,就需要交易逻辑,然后就要对照市场现实,系统化交易会等待特定情况发生,这时这些内容可以是空的,主观交易则应该尽量给出自己的思路,至少用来解释市场部分时间下的表现并不会严重的自相矛盾。细心的朋友如果关注过李大霄或者老艾的分析,可以很轻易的发现自相矛盾比比皆是,市场的确很随机,但没有到那种逻辑完全混乱程度。
这部分主要是文字的形式,今后可以进行回顾和检查,更新对交易的理解,重建市场观点。在这里我真的觉得《隆美尔战时文件》比很多交易类书籍有价值的多,看看最好的将领是如何根据战场信息梳理调整自己的思路,以及去保持执行力的。交易中有太多调整和错误,盈利就是在这种情况下完成的,这个原则和作战一样。《金融炼金术》中也有日志的部分,不过大部分人无法理解乔治索罗斯的一些基础认知,所以助益十分有限。很共通的特点是,优秀的交易者都通过假设和推理以及证伪来进行思维活动,证实非常困难,这一点和经常信口开河的财经艺人截然相反。
最后从日志中也可以逐步窥见人性弱点,更为理解自己的情绪活动,以此逐步提高,这是数字记录所不能完成的。无论阶段交易状况,以上工作应该始终如一。
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张勃鑫  3级会员 | 2018-9-26 01:33:27 发帖IP地址来自
复盘的意义重大,但只说交易后的总结,对于初形成系统的投资者唯一意义就是用来确认执行力的。

要说每天交易后都去总结得失,每天交易后都去发现问题以及纠正问题,每天交易后都去评估交易操作,那只能说明一点,你 还 没 有 系 统。

构建交易系统是干嘛的,不就是要形成制度化,要是每天都去发现问题更正问题,那这还算制度化交易吗?所以每天交易总结就只问以及一句,我是否计划了我的交易,交易了我的计划。

而且系统的好坏又是要整体评估的,每天单次的交易说不上什么好坏,也就没必要每天做评估,放一段时间整体复盘对比执行结果就ok,要长期出问题了那就是你的圣杯有bug,就需要停工检修了。

说实话我是很少在交易后总结思考问题,首先觉得没必要弄的那么复杂,本来交易就挺费心力,周内做单时再去深度思考交易,节奏会乱,会质疑,质疑限制执行力,所以现在不如懒点,有想法放周末,反正不做单,什么自省了,复盘了,天马行空的交易idea了,放飞着去想去复盘对比了。

如果说还没有系统,更谈不上复盘总结了,因为复盘总结是针对已经构建系统的交易者说的,你要做的就是先理清自己杂乱无章的思路构建系统,作为过来人善意的提醒,没有思路尽可能避免实盘交易,即便你有幸短时间获利,最终还是会还给市场。
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君未入眠  4级常客 | 2018-9-26 01:33:28 发帖IP地址来自
我喜欢做任何事情,都会先把一件事情的原理弄明白,才能够条理清楚,逻辑清晰,知道往哪里用力,也就是经常讲的“方向比努力更重要”。
这个市场只有两种波动,一种是“随机性”,另一种是“规律性”,大多数人复盘,主要是试图去弄清楚行情波动的每一个细节,这其实是在研究市场的“随机性”,对于市场的另一面“规律性”,反而视而不见, 这就会导致我们所用的技术越来越复杂,企图去找到一套神奇的方法,最终走进了死胡同。
毛泽东打仗,都是以弱胜强,先逐个击破,取得优势之后最后发动总攻击,拿破仑打仗,也是弱军胜强军,以一国之力,横扫整个欧洲大陆,也是先攻击敌人的薄弱环节,然后打开缺口之后再发动总攻。它们之间的“规律性“就是都是采用以少胜多,以弱胜强,后发先至的策略。
当趋势来临的时候,所有的品种都会沿着一个方向波动,他们其实具有极高的相似性,你要做的只是找到其中的规律,跟随市场罢了。
7#
珞凌  5级知名 | 2018-9-26 01:33:29 发帖IP地址来自
在券商的时候:
做持仓报告。总结各位老大(投资经理)今天一天买了什么标的,卖了什么标的,各个品种持有的仓位是多少。这份报表给顶头老大和各个投资经理发。
做净值权益表。总结各位老大一天下来赚了多少钱亏了多少钱,盈亏比例统计清楚,哪些股票快接近止损线,这份报表给风控部和各个投资经理发。
和财务部做全部门资产负债表核对。交易部的资金和财务部一定要保持一致,要不然没法交到总部出上市公司的季度财务报告。
交易员光做完这些就累死了,还有什么心情看盘面……又买卖不了股票(证券从业人员不得炒股)
在私募的时候:
交易员做的事情和上述类似。
大佬主要看一下股票池里的股票基本的涨跌情况,有没有什么市场热点消息出现。
哪些股票逼近止损线,哪些股票逼近止盈线,需不需要做仓位调整。
观察一下盘面上各个板块的资金流入情况,评估一下各个板块哪些估值过高,哪些被低估。
写交易备忘录,存档。
PS:最近新开了个公众号“珞凌的投资教室”,最近打算好好整理一下思路,写一些系统的投资理论。最近主要致力于写一系列的长文,帮助中小投资者打造属于自己的长期稳定盈利的投资体系,欢迎大家捧场。
8#
广枫  1级新秀 | 2018-9-26 01:33:30 发帖IP地址来自
我来总结交易员的心理:



不要预测未来的行情,而应该评估现在的行情性质并制定好交易策略!
买卖规则重于预测,这是交易获胜的真正秘诀!
停损单是贏家的法宝,保本是永远不败的秘诀。
交易不是知识的学习,交易永远是修炼场,人性的一切弱点在这里暴露无遗。
成功的交易者是技巧、心态和德行的统一,三者不可分离。
交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。
成功的交易者总是张着两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。
任何时候,最大的敌人,就是你自己。校正自己,永远比观察市场重要。
预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,从本质上讲,预测从属于主观。
一切必须由市场来决定,市场永远是客观的,不以交易者的主观来决定的。
跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。
建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。
机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;
留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;
留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。
人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱, 难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性, 而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。
投机市场的游戏就是一个管理和控制风险的游戏,而不是追求利润的游戏, 估计很多人不同意这样的看法,但这是我的理解,这使我很安全!
盯住止损,止损是自己控制的;不考虑利润,因为利润是由市场控制的!
其实资本市场的实质就是资本再分配,最高的境界就是心态的较量。
大多数人都要过战胜自己这一关,能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路! 期货就是赌博,玩的就是心态,赢时要放胆,输时要舍得放弃。 对行情赚到钱没啥了不起,看对行情亏了钱还能不受影响接着下单才厉害。
自己不是输在盈利能力,而是死在亏损大了舍不得砍,老是幻想能挺回来。
允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标。
战胜自己很难的,我觉得能明白自己的毛病想法去避开比较现实。
只做自己有把握的行情,做单不用想的那么复杂,简单有效就行。
根据自身特点找到合适的方法,就能在市场活得长久,纪律和心态控制比技术提高更重要 男儿在世,一诺掷地,自当溅血赴约,然投机市场,比拼的是放弃的技巧,似不宜过分执著为好。
任何时候忘记了去尊重市场,都会铸下大错。
在不同的市场环境下采取什么样的战略战术才是长期成功的关键。
思考创造了人,多想想,想透澈点,盲从会死人的。
任何一种方法固定下来都能最终赢利,只是科学控制仓量的学问。
久错必对,久对必错,取长去短,少取长活,不战则已,战则必胜。
在有成绩后可以放弃,而在受到挫折后绝对不可放弃。
因为成功是最后一分钟来访的客人。(对做大趋势者犹为重要)
金融交易的全部--就是要有一套有效的价格趋势策略,加上良好的资金管理和风险控制机制。 用“分散”而“持久”的手段,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。
既然是做趋势就不应该经常换短线来做,因为趋势和短线考虑的角度是不同的,手法也不一样。 操作方法到一定程度要继续改善也是很难的,因为无论如何都有出错的概率存在。
永远不要把自己置于危险境地,永远不要承担过度的风险。
只要你在入场前确定了自己能够承受得起的风险,从原则上来说那就是个好交易。
“计划你的交易,交易你的计划”,说起来很容易的一句话, 但是你是否能够“交易你的计划”,却是最关键的一点,也是最难执行的!
9#
乔一樵  5级知名 | 2018-9-26 01:33:31 发帖IP地址来自
泻药,主要是反省自己对于盘面的反应,是否遵守系统,是否自作多情,是否业荒于嬉。
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拔萝卜  2级吧友 | 2018-9-26 01:33:33 发帖IP地址来自
泻药,上面几位说的都很好了。总结这事很好理解就是看看今天自己的plan对了还是错了。如果对,对在哪里,错的话又为什么错。 然后一直改进就好。

这里唯一要补充的就是很多人是看当天或者本周赚了多少或者亏了多少来进行总结市场,比如,会想:诶呀!出早了!或者:诶呀,早知道就应该拿了profit就走。这些靠盈亏来作为单一评判标准的总结是没有意义的。因为市场只有两个方向,有时候你赚了也许是运气好,但你觉得是看到了什么信号或者分析,或者你亏了但实际上你做了当下最正确的决定,比如严格止损但10分钟后又回来了...这种事我想经常做交易的人都懂,经常发生。

所以,忘掉一笔交易或者短时间内所带来的得失,就好像,同样的trade,一个月10次里9次赚钱,唯一亏的那次无论怎么费尽心思都找不到原因,就不用钻牛角尖了,不如想想如何从交易系统上把一个月10次的trade变成20次来的更有意义。
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