为什么期权论坛波动率指数会比平值期权的波动率高一些？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 admin  2019-4-8 14:59  6690  0

可能很多人发现了，期权论坛的波动率指数每次都比平值期权的波动率高一些，而其它很多波动率指数都比平值期权低？？？
答：因为volatility smile，导致两端的波动率会比平值期权的高，导致整个曲面的波动率会比平值期权的略高。

回复

分享到 :

0 人收藏

欢迎欢迎~~啦啦啦

管理员

积分:145952

帖子:1115

精华:36

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.