3000狗不再单身狗~3100、3200购来了

映日桃花别样红

3000狗终于不再孤单！

2月份的2800购最大单日192倍涨幅之后，持仓量超级高的3月3000购成为市场的网红，在225日大涨50ETF收盘高于2.8元时，于次日推出了3000购合约，可3月3000购没有和前面192倍那么好的命运，经历市场关注后归零，随后4月3000购堆积了巨量，4月1日持仓已经突破20万张，价格从3月28日的最低69元到4月1日最高 594元，涨幅约为7.6 倍。
4月1日，50ETF大涨，收盘于2.874元，按照vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的加挂规则：

收盘后，根据当前标的的价格，下一日保持至少四个虚值、4个实值期权；期权行权间距为50ETF在3元以下0.05元一档，3元以上0.1元一档，也就是没有3050合约，标的价格高于2.825元时，2850算平值期权，那么往上数4个期权，就是2900、2950、3000、3100。
如果某一天标的收盘站稳2.875元，则会加挂3200合约，今天距离加挂3200合约一步之遥，这些合约到底是卖方的机会呢，还是买方的机会呢？会不会把3000泄洪？

基础规则扫描上图二维码可以找到答案。

早盘波动率大升，认购期权大涨，认沽期权跌幅也不大，有人认为认沽期权跌幅不大是有人看空，尤其是虚值认沽期权还上涨，认为有人极度看空，其实可以有别的理解。

首先是波动率的大幅上涨，一些虚值期权，波动率对其价格的影响，比标的波动对他的影响更大，根据期权平价公式，可以进行套利
　C+Ke^(-rT)=P+S
再从买方角度去看，可能有些买入了极度虚值认沽期权的投资者，看到居然没亏钱，赶快平仓去追购。
从卖方角度来看，可能看到卖出这么虚的居然没跌，没意思，干脆少量资金去追买认购，或者卖出接近平值的期权好了。