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拜读了金融投资圈-教你炒期货51：程序化并非是交易的圣杯 中Jerry Ma 提供的趋势跟踪策略Abbration，比较感兴趣，原策略比较简单，一般来说趋势策略如果没有加减仓模块，很难盈利。我试着用自己的模块改进一下，效果还不错。 教你炒期货51：程序化并非是交易的圣杯 原策略 文化代码 AMA:MA(REF(C,1),34);
CSTD:STD(REF(C,1),34);
UB:AMA+0.618*CSTD;
LB:AMA-0.618*CSTD;
C>UB,BK;
CCC>AMA,BP;
AUTOFILTER;
改进后策略在螺纹钢上的回测：
时间 2009-3-27 -----2018.1.12  按年统计盈亏情况  按月统计盈亏情况  可以看到按年统计没有亏损年份，按月统计基本有1/4月份是亏损的，不过应该是红肥绿瘦。本策略历史最大占用资金2万，最大回撤1万，年均收益2万左右。原策略表现也不错，修改后更佳，有兴趣的可以自己跟踪原策略表现。 最后对Jerry Ma的观点保留点意见，在期货市场中信息、时间、空间、结构、能量等等确实都在变化，不过只要策略的盈利逻辑足够简单，一劳永逸的模型还是有的，更确切的说，是策略组合。再次感谢Jerry Ma。 | 
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