最近因为研究需要构建了一个随机股票序列，思路是在均值为0，方差为0.03的正态分布随机得到日收益率（如此日收益率只有较小几率超过正负10%，符合涨跌停板的要求），再在日收益率在基础上得到累计收益率，再乘以初始股价得到整个区间的股价。但在翻看金融数学的教材时，发现它们皆是几何布朗的运动的运动来模拟股价的。本人没有系统学过过随机过程等课程，不太明白这两种模拟方法是否有区别？如果有区别，为什么要用后者而不是前者？
一个模拟的股价图：
 matlab代码：
r=randn(10000,1)/30;cr=cumsum(r);price=zeros(10000,1);price(1)=5;price(2:end)=price(1)*(1+cr(2:end));figure(1)plot(price);grid on
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