如何交易volatility skew？

针对同一个到期日，volatililty curve有call 和 put两条曲线，我所认为的trade volatility skew 应该是针对具体某一条volatility curve 交易比如，10% ITM call 和 10% OTM call。但是，从网上查到的很多资料都是交易10 % OTM call 和 10% OTM put，这实际上是两条曲线，增加了策略的复杂度，为什么采用后者的交易策略比前者多呢（至少我是这么觉得的）？

JohnD · 2018-9-18 09:46:58

这个和交易vix是一样的，都交易out of the money

通荷 · 2018-9-18 10:22:12

itm和otm都是一样的，一样的隐含波动率

深不可测 · 2018-9-18 18:16:42

why?!!!

如何交易volatility skew？

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