期权策略：波动率缓步上行持仓比率价差+认购义务方

昨日标的资产50ETF上涨1.51%收于2.55，平值隐含波动率小幅下滑。期权成交量回升明显。当日全市场合计成交131.54万张，较上一交易日增加26.87万张。认购期权成交69.90万张，较上一交易日增加18.86万张，认沽合约总成交61.64万张，较上一交易日增加8.02万张。日成交量PCR值0.88明显减小。持仓方面，期权总持仓176.69万张，持仓量较上一交易日微增0.94万张。
消息面，发审会“四过三” 创业板IPO释放利好信号。联通与电信均发布澄清：没接到合并通知。8月北向沪股通及深股通净流入354.53亿。民营企业和小微企业金融服务座谈会召开易纲出席。环境部官员透露：政策环评“呼之欲出”。
综合来看，平值期权隐含波动率虽小幅回落，但仍较前期缓步上行。上证50指数在三大指数中表现偏强，但仍处2400至2600振荡箱体中，操作上可持仓比率价差策略，同时配合持有认购义务方。

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期权策略：波动率缓步上行 持仓比率价差+认购义务方

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