股指期货两个tick之间，相隔0.5秒，这0.5秒内所有成交的单子都是一个价格吗？

竹节211 · 2017-9-6 01:41:27

1,前一个最新价和后一个之间相隔的这0.5秒内所有成交的单子都是一个价格吗？
是的。在这个最新价格之前的“最新价格”之后是有竞价的，根据挂单的时间，价位，数量竞价的。最后这点上，所成交的价格是一个价格。
2，如果tick(i)的成交价时2000.2，tick(i+1)的成交价是2000.6，那么如果我在两个tick之间间隔的那0.5秒内成交，有没有可能我的成交价格是2000.4呢？这要看你的报价单和报价时间。还是有根据挂单的时间，价位，数量竞价的。本着时间优先，价格优先的原则，你的报单有可能在2000，4成交。大多数是吃你报价成交的。

knee55555 · 2017-9-6 01:41:28

0.5秒内可能会变动很多价位显示应该是最后的一次成交价[/*]
只要在这0.5秒内出现过的价格你都可以成交成交价以你挂单价格为主聽也有可能出现比你成交价格更有利的价格看你下单时机和当时价格波动区间
[/*]

到处溜达的野猫 · 2017-9-6 01:41:29

1、可能有多个价格，尤其是当行情变动剧烈时，但交易所发来的数据应该是最近的一个价格。
2、你的成交价格看挂盘情况，和传回来的数据未必一致。

热心网友 · 2017-9-6 01:41:30

当然不是。华尔街的高频交易公司为了缩小零点几毫秒时间差，花巨资架光纤，微波传输装置，试想一下为什么。飿

热心网友 · 2017-9-6 01:41:31

不是。跟股票一样有自动扫地，时间优先

股指期货两个tick之间，相隔0.5秒，这0.5秒内所有成交的单子都是一个价格吗？

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