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看到creater兄的交割单，然后认真去思考了策略，海通证券兄说到“是呀，宽跨式很有优势，因为便宜，只要变成了实值的，就是翻好多好多倍，跨式没那么多，但是跨式赚钱的概率大一些。” 传送门地址：https://www.optbbs.com/thread-1979-1-1.html 想到如果我认为市场的策略的跨式和宽跨式其实价格是不一致的，如果我能：
1. 买入跨式，卖出宽跨式
2. 买入宽跨式，卖出跨式
针对不同的隐含波动率的预判，我盈利肯定不一样，比如我预测波动率上涨，那么我买入跨式，卖出宽跨式。如果我预测波动率下跌，我就买入宽跨式，卖出宽跨式。
这样我一方面可以做多和做空波动率，另外一个方面，因为是同一个月份的，其实我delta是中性的，gamma也是天然中性，不能更完美了。 最后，我发现期权和期货或者股票最大的区别在于：期权一定要互相学习，互相讨论，闭门造车我们肯定就错过了期权的跨世纪的金融产品。
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