懂沪深300股指期货的进一下

懂沪深300股指期货的进一下

lisztfan · 2017-9-4 21:29:49

我来帮你吧。
1. 挂盘基准价只是新合约上市时确定涨跌停用的。你可以完全不关注这个价格。合约报价你指的应该就是即时价格
2.当然有关系，期货的价格是期货市场上的资金决定的，沪深300指数是股票市场上资金决定的，但是当它们之间价差超过一定限度，就有期现套利空间，所以你看股指期货行情都会有升水贴水的指标。
3.即时成交价计算
4.按3400算.我不知道你这条是从哪得来的.

有不懂继续问吧.

just_4 · 2017-9-4 21:29:50

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物，由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点.沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。
http://baike.baidu.com/view/2072822.htm

测度论 · 2017-9-4 21:29:51

1、首期上市的4个合约是中金所统一的报价搞出来的，这个弱智的设计，导致了当月合约上，期指开盘价格大于沪深300现货价格100个点位，使空方获得了有利地位，导致沪深300在股指期货的下行压力下不断走低。后期上市合约的挂盘价格应该是按照前一交易日沪深300最后两个小时的均价确定的，但是中金所发布新合约上市的通知时会给出一个挂盘基价，如IF1105合约的挂盘基准价为3234.4点。
2、任何期货价格，都不可能脱离现货价格，走出独立行情，期现市场是互有影响，双方的价格走势是关联度很大的，表现为彼此围绕对方价格波动，一旦价格乖离率大了，将被市场自动修正。
3、这个问题简单了点，呵呵，你什么价位进场的，就是按照进场点位计算。
4、套保没玩过，套保是双刃剑，玩得不好一样死得很惨。为什么，大牛市玩套保，带套了，该赚的钱没赚到，套保锁定利润的结果就是放弃了牛市。

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