【四十三篇期权专题学习】第三十一篇：实值期权的应用（学习期权这一套就够了)

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应帖子合集可以使用左上角搜索功能！
从国外和国内上证 50ETF 期权成交状况来看，虚值和平值期权成交量往往会高于实值期权，这是由实值期权相关特征决定的。本文在简要介绍实值期权特征的基础上，对其在价值投资与风险管理中的应用做深入分析。
一、实值期权相关特征
实值期权的 delta 大于 0.5，表明这是一种具有较高获利概率的期权类型，除此之外，它还呈现如下特征。
（一）权利金高
以郑商所正在模拟交易的白糖期权为例，当标的资产价格为 5000 元/吨时，利用二叉树模型计算一个月后到期的不同状态下的看涨期权权利金，结果如下表所示：表 2 不同状态下看涨期权权利金

牛A小杜 · 2016-7-28 13:33:33

谢谢分享！

张思雨Dylan · 2021-7-14 09:51:11

谢谢

【四十三篇期权专题学习】第三十一篇：实值期权的应用（学习期权这一套就够了)

3 个回复