期权波动率套利策略

期权的波动率套利策略：
1. 计算期权隐含波动率，但需要用远期ETF计算，由于没有，需要插值拟合
2. 计算波动率率曲面
3. 找出偏离曲面的点，进行不通strike的交易

灵魂禁锢 · 2016-7-11 14:26:31

楼主你有波动率曲面的材料吗？能不能分享一下，或者积分求下载。

ask · 2016-7-11 16:29:36

虽然简单，但是却说出来重要的思路，很有启发，谢谢！

HSHCH · 2016-7-11 16:48:54

如何插值拟合远期ETF？还是用股指期货倒推？

幸福e味道 · 2016-7-11 17:27:19

你这波动率曲面得相当精细，不大切合实际。至少普通投资者，甚至很多机构投资者都做不好。

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