2018.8.1今日50ETF现货收报2.537，下跌0.058或2.24%今日50ETF CALL 总持仓898982张 PUT 总持仓 6

2018.8.1

今日50ETF现货收报2.537，下跌0.058或2.24%
今日50ETF CALL 总持仓898982张
PUT 总持仓 665098张

今日 CALL 增仓39052张
PUT 减仓 678张

今日C/P比例 135.17%

综述：今日市场在政治局会议精神的刺激下以2.607高开，市场在前半个小时交易时间内整体出现上行态势，到10点左右涨幅接近1%，但随后市场开始逐级回落，并且在下午交易时段传出中美经贸关系再次恶化的消息影响下，大幅下挫，整个下午交易几乎没有像样的抵抗产生，最终报收于2.537，下跌0.058，或2.24%。今日期权市场成交大幅上升，较昨日基本增加一倍以上的成交量，市场在下午出现单边下跌时，出现了活跃的买入波动率交易，CALL和PUT IV出现了双升的情况，并且还出现了在PUT上进行反向日历交易（反向日历一般在市场波动加剧的时候才会盈利），持仓量方面今日出现CALL持仓大增，但是PUT持仓微减的情况，C/P比例大幅上升6%，8月合约上的平衡可能会出现倾斜加剧。就主力合约8月合约持仓细节来看，今日CALL 2.55 2.65 2.75 皆出现比较大的增仓，而PUT方面增仓 P2.25 和P2.65 （注意），减仓主要集中在P2.50 2.55 2.60 三个合约上，今天P2.65 skew出现异常，其 IV 高于临近的合约P 2.55 2.60 2.70 2.75，且出现异常增仓行为，可能是有资金进场买入所致（当然理论上这种skew异常不可能长期存在，未来可能被垂直价差交易所修正），但其如此积极的买入行为，至少说明了部分市场参与者对未来可能出现单边下跌市的担心。总体而言，市场未来IV可能会有上行态势，谨防变盘发生。前期的反弹似乎可能有接近结束的苗头。

匿名2 · 2018-8-1 16:31:29

辛苦了，每天必看

2018.8.1今日50ETF现货收报2.537，下跌0.058或2.24%今日50ETF CALL 总持仓898982张 PUT 总持仓 6

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