【每日早评】50ETF期权盘前展望20180731

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长江期权俱乐部   2018-7-31 09:56   2624   0

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.587
0.47%
14.3亿
上证指数
2869.05
-0.16%
1460亿
沪深300指数
3515.08
-0.17%
961.8亿
 周一,三大股指小幅低开后震荡下行,50指数在金融成分股呵护下收涨0.64%。盘面上,除交运、银行、保险、煤炭等少数周期和权重板块收红外,大多板块收跌,其中餐饮、医疗、医药等板块领跌,在政策呵护下基建板块仍为近期热点。技术上,日K线四连阴,调整有所缩量,短期均线仍呈多头排列,上方6月15日缺口(3021点至2871点)构成压力。消息面上,美股在科技股下跌拖累下继续走低,道指跌近150点,国资委召集五大央企开会三路径推进重组,商务部拟放松外资战投持股年限转让时限缩短为一年。综合看,经过前期快速反弹之后获利盘存在较强的回吐意愿,市场也需要通过适当整固来筑牢底部,在政策改善和资金面适度宽松的背景下,预计短期走势仍会震荡走高。期权操作上,可适当参与谨慎看多策略。


50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1096543张,较上一日增加21.56%,总持仓1476626张,较上一交易增加6.05%,上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额284.673亿元,期现成交比为0.88,认沽认购比为0.71,在上一交易日0.87基础上继续下降,多方力量占优。期权合约方面,50ETF购8月2650涨幅最大,为7.4%,50ETF购9月3100跌幅最大,为-25%。

【波动率】
波动率方面,当月合约隐含波动率持续回落,当月购IV20.86%,当月沽IV23.73%,总体沽大于购,在短期市场风险有所释放的背景下,短期波指或保持稳定。周二50ETF8月平值认购期权合约2600隐波21.46%,8月平值认沽期权合约2600隐波22.64%。

【今日建议】(内部观点仅供参考,不作为具体品种操作建议)
操作建议上,权利方投资者,可小仓位买入当月平值附近认购合约;义务方,也可选择持有认沽仓位,控制好保证金风险;组合策略上,谨慎看多可选择构建牛市价差组合。总体牢记控制风险为第一要务。






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