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▎分析师／奕丽萍 研究助理／程靖斐 1.成交量和PCR指标 7月6日共成交225048张期权合约，其中认购期权成交119146张，认沽期权成交105902张，PUT-CALL比率（PCR指标）为88.88%，高于81%的历史均值，上证50指数短期预期偏弱。
2.流动性 从盘口价差来看，盘口流动性很好，当月合约相对盘口价差的中位数在1%左右。
3.期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，同一种颜色代表同一个合约月，柱状图是理论杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，近月合约的杠杆更大一些，实际杠杆远大于理论杠杆。
4.日内ATM隐含波动率 认购和认沽期权的ATM隐含波动率以震荡为主，认购期权隐含波动率在13%-14.5%区间，认沽期权隐含波动率在18%-25%区间。
5.日内Borrow Rate vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当月合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在8%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。
6.上证50指数期货基差 上证50指数期货当月合约的期现基差比较平稳，当月合约目前贴水1%左右。
7.无风险套利机会 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。7月6日当天没有出现相应的无风险套利机会 | 
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