手把手教你还原结算账单期权项目数据

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aizhan   2025-1-7 11:07   316   1
在《这一篇终结你看期权结算账单“雾里看花”的感觉》里详细解释了结算账单中每个跟期权有关的字段的意思,有小伙伴拿到当日结算账单后还是不知道怎么计算。今天咱们一起来沉浸式还原结算账单中有关期权的数值。

图片来源:快期V2结算账单

  01.
  第一道菜|开胃菜
  权利金收入:130455
  权利金支出:643242.5
  咱走进厨房查看一下开胃菜当天的用料(溯源当天盘中的成交明细)


  02.
  第二道菜|主菜
  多头期权市值:229860
  空头期权市值:18200
  市值权益:1292129.88
  这道菜由咱仓库的存货构成(溯源当天结算时持仓明细)


  03.
  第三道菜|甜点拼盘
  期权执行盈亏:0
  行权手续费:30
  手续费:1671.61
  这是一道由期货、期权组成的拼盘
  上期我们介绍了期权执行盈亏是股指期权的特有项目,商品期权行权履约后会获得对应的商品期货合约持仓,执行盈亏计入期货合约的持仓盈亏。
  商品期权行权、履约均收取手续费,记入行权手续费中,不收取行权/履约后对应期货头寸的开仓手续费。期权行权履约手续费是按照期权开户时约定收取。具体每笔行权履约费用收取值在行权明细表中列明,加总每笔值即可。
  手续费是收取的交易部分的费用,是期货开平仓手续费+期权开平仓手续费之和,交易手续费也是按照期货、期权开户时约定收取。具体每笔交易手续费收取值在成交明细表中列明,加总每笔值即可。

  当天发生了期权买卖开平仓交易且无历史期权持仓情形时,账单上权利金收入、权利金支出项目的数值不是0,此时看权利金收支(权利金收入-权利金支出)为正值表示赚,为负值则亏损。

  当天没有期权买卖开平仓交易且无行权有期权历史持仓情形时,账单上用期权市值来体现期权的价值;用市值权益(客户权益+期权市值)体现账户的总资产。

  如果当天即有期权买卖开平仓交易、又有行权、还有期货/期权历史持仓情形时,请用下面的公示逐步计算

  现在会看会算期权交易情况了吗


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moren  16级独孤  期权论坛元老 | 3 天前 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
谢谢分享
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