如何构建交易体系

先和你说说我自己的交易体系。
第一步：至少每两周进行一次系统复盘，认真查看沪、深和创业板每一只股票，把自己中意的股票纳入自选。
第二步：每天查看涨幅榜前列的股，选择图形复合预期的股票纳入自选；每天梳理涨幅靠前的板块、概念，对其中每一只股进行观察，合适的纳入自选。
第三步：每天记录大盘、热点等情况，并翻看前期记录，寻找有没有持续的热点。
第四步：综合各方面情况，根据自己的方法，判断可以参与的热点，对该热点板块个股进行研究，如果有符合自己技术标准的，重点观察，纳入买前计划。
第五步：买前计划重点包括买入时间、买入价位、止损位、第一止盈位等。
第六步：盯盘只观察大盘、本板块、板块龙头、标股等，其他都不会观察。
第七步：收盘后对一天的情况总结分析，重点包括大势的判断、板块表现、是否需要卖出等

下面说说建立交易体系一些注意点。
交易体系的建立，你要先有个心理准备，体系的建立需要很长时间，至少经受一轮牛市和熊市的检验。
一、大量学习股票基础知识。对于散户来说，日常炒股主要靠的是技术，有几个散户有精力和耐心去深入研究公司基本面？再说，即使你精心研究基本面，选股的时候也离不开技术。
二、多读读好的讲炒股方法的书，像《股票大作手回忆录》，或者那些介绍股市大咖们成功经历的书，了解他们是怎么炒股的，有什么好的经验给我们吸收。我们不能全部照搬他们的方法，但他们有的东西是可以给我们很好的启发。股市存在这么多年，有的东西是长期存在的，比如顺势而为、追逐热点、止盈止损等等。
三、用小资金进行实战练习，实战中摸索出方法，并不断修改完善。交易体系包括买前计划、购买原因、大势分析、止盈止损位、成功原因、失败原因、心态情况等等，这些都要记录下来。这些都是你自我分析的依据。
四、磨练心态。这是非常关键的，再好的交易体系，没有一个好心态去执行，要么赚钱了飘飘然，忘记了风险，要么亏钱了，心态变坏，轻易就打破了原来的交易体系。心态控制也是交易体系的一部分，是最难做好的，这需要你慢慢尝试改变自己性格上的缺点。
给你举个例子，我交易体系里有一个控制交易频繁的方法，买卖股票必须隔一天，比如今天卖了，当天坚决不会再操作买，我会立即关掉软件，无论大势再怎么好，我都严格控制自己，让自己有一个冷静时间，因为吃过很多卖了立即又买的亏。
五、对书籍和各种股评的看法。曾经吃过看书炒股和听股评炒股的亏，一度对那些介绍各种战法的书，对那些天天做股评的专家充满鄙视，但有了自己的交易方法后，我发觉，只要我们有自己的独立分析，客观辩证的去看这些东西，取其精华，对我们也是有帮助的。
比如他们对大势的分析，对热点和政策的解读，我都会认真看，但对某个公司基本面分析，对股价的预测，我是一笑而过的。再比如书籍上有的战法，只要你翻开股票K线图，你就会发现，同样的战法有时是成功的，有时是失败的，为什么？这都需要我们探究。
我们要借助一切能为我所用的东西，科学客观，而不是盲目相信，也不能盲目排斥。

如何构建自己的交易体系？
首先要自我定位。认清自己的投资理念，选择适合的交易系统。是崇尚价值投资，还是钟情趋势为王，又或者是以小博大赌重组。不同的投资理念决定不同的交易系统。因此，我们要先进行自我定位，适合自己的才是最好的。
其次是资金分配。兵马未动，粮草先行，谋定而后动。我们将初始资金按5:3:2的比例分别存入三个不同的证券账户。长线帐户:50%，中短帐户:30%，重组帐户:20%
然后再对应建模。按照&#34;不同的投资理念对应不同的交易系统&#34;的指导思想，分别构建一一对应的交易模型。三大交易体系分别是长线交易系统、中短交易系统、重组交易系统。三大体系各有侧重，又互有相通。
一、长线交易系统(长线帐户:50%）
长线交易系统的主要投资理念是以价值投资为主。先选择赚钱的行业，再选择赚钱的公司，然后通过基本面分析法，进行横向纵向对比，选出具有优势的标的，等待恰当(低估）的时机分批入场，长期持有与企业共同成长，直到行业公司出现变坏拐点或严重高估再离场。我们都知道长线重在选股，难在坚持。对于很多普通投资者来说，基本面分析法过于艰涩难懂，不容易掌握。那么做长线，有没有一种简单明了的选择方法呢？当然是有的。那就是选有一定市场占有率，有很强的知名度，属于寡头地位的企业。具有稀缺性、独特性、宽护城河、众所周知的龙头企业，特别强调这个企业一定要持续稳定的盈利。比如万科、格力、美的、茅台、伊利等等。黄金有价药无价，我个人比较钟情医药龙头股，比如恒瑞医药，片仔癀，云南白药，长春高新，爱尔眼科，丽珠医药，复星医药等等。医药行业水很深，要仔细分辨，如果没有详细了解没有长期持有的决心，贸然介入，很容易站在高高的山岗上。另一种是对成长股的投资，选择中小盘股，选择那些属于细分行业的龙头企业。比如曾经的三安光电、大族激光、天齐锂业、赣锋锂业等等。(以上股票绝非推荐，仅供分析讨论）
长线交易系统的主要着力点在于:对企业的投资，对企业管理层的投资，跟随企业一起成长，享受企业的高增长与高分红。我把这种称为养股，就像我们养孩子一样，要有耐心。
二、中短线交易系统(中短帐户:30%）
在A股市场中，我猜大多数人说的交易系统就是指的中短线交易系统。
中短线交易系统的构建，我认为是最复杂的。不信我们来看，我们需要做的工作非常多，需要进行不同子系统的研究，进行不同类型的研究。
我个人的中短线交易系统包括以下九个子系统
1.交易者(执行者）
交易中的哲学，交易者的理念，交易者的行为，交易者的心理，交易者的自律，交易者的自我修养
2.市场系统
多个不同的交易市场相互影响，比如欧美日以及香港台湾地区。
宏观政策，货币政策，监管态度。
A股市场主要指数的研究
从基本面角度研究，从技术面角度研究，其他
比如从基本面角度看，整个行业板块企业的利润增幅，看整个市场整体的估值水平。形态量能，趋势，价格指标等技术方面来判断指数的位置。
3.对象系统
一堆可投资标的的集合，股票池的建立。
精选个股:如何选个股？基本面分析、技术面分析、其他方法。
4.策略系统
采用什么样的方式进进操作？左侧交易，右侧交易。高抛低吸，追涨杀跌。
5.模型系统
构建多个可量化可回测可复制的短线模型(很多人一直寻找的就是这个交易模型）
6.条件系统
构建模型的条件，主观条件，客观条件。
7.资管系统
计划交易，交易计划，资金分配，预期目标
8.风控系统
风险控制，回撤控制，止损止盈，增仓加仓
持股待涨还是空仓观望，是否加融资或杠杆
9.质检系统
对整个交易系统进行全面的维护检查、升级进化，更精准的贴近市场。
三、重组股交易系统(重组帐户:20%）
重组股通常来说，具有高风险高收益的特征。重组帐户20%
前几年有赌昌九生化借壳赣州稀土幻想破灭的，近的有st新都退市的。可见赌重组风险非常大的，轻则资金会大幅缩水，重则可能会血本无归。尽管如此，但它的收益同样不可忽视，远的有西南证券借壳st长运，翻了十倍。近的有st黑豹重组中航沈飞，半年时间涨了四五倍。马无夜草不肥，人无横财不富。因此，基于审慎的原则分配20%的资金专用重组股交易。事实上，重组股也是有套路的，重组股主要分为非st和st。非st的股票选择难度相对来说要大一些，很多时候靠运气。我们通过公告和市场传闻以及技术形态综合的研判能做一个大概的判断，时机的选择很重要。我曾经做过新希望，威华股份，江粉磁材。st的股票相对来说风险大一些，但是范围更小，更容易选择。我的主要逻辑是背靠大树好乘凉。小公司大背景，特别是大型国企，大型央企旗下的小公司。首先放弃那些财务造假的公司，其次，放弃那些被立案调查的公司，然后放弃那些超过50亿市值的公司，最后只选择绝路的st股票。一般会选择十元以下，流通市值最好30亿以下，特别优秀的35亿左右也可以，如果是在大熊市当中，要继续下调，具体得结合当时的市场环境。我曾经做过st关铝，st锌业，st融捷，st黑豹，st嘉陵。
成功标的都取得较好的收益，少的有一倍，多的有四五倍。综合来说，重组股具有高风险高收益的特征。千万不要贸然下注，切记切记，甚至我不建议普通投资者参与赌重组。赌重组千万不要被胜利冲昏头脑，合理的分配帐户资金，严控帐户规模，风险控制才是第一呀。在我自己的交易体系中，重组股占比也不高。我简单的罗列一下，选重组股是一个系统性的工程，需要反复的甄别，耐心的等待，不是三言两语能讲清楚的。在这里，我只是给大家提供一个参考思路。