Python搭建股票量化交易V2.5.5—一键扫描股票池，出现买 ...

前言

股票交易本质上就是解决买什么？什么时候买？买多少？以及卖什么？什么时候卖？卖多少？的问题！
这些问题对应到量化系统里面就是选股策略、择时策略、仓位管理策略等。
当我们根据选股流程筛选出自选股票池之后，下一步可以通过择时策略，判断股票池中的各个股票是否产生了买入信号！
产生买入信号后会自动添加到“交易条件单”中，在实盘时机器人会按要求买入。

本期我们介绍下如何在QTYX用择时策略去扫描自选股票池，从而识别出形成买入信号的股票。相应的，QTYX版本也相应升级到了V2.5.5！
生成自选股票池

目前生成自选股票池有三种驱动模型：“数据驱动型”、“形态驱动型”、“RPS驱动型”三种选股思路，相辅相成。

如何使用可参考QTYX系列的相应的使用攻略。
如何扫描股票池

在“量化”主页面中，我们看到左边有“策略导航”树形列表，我们以衍生指标中的“均线交叉”策略作为Demo演示（此处短期均线选用20日，长期均线选用30日，大家可以在程序中根据自己情况调整）。
点击“均线交叉”，出现提示框选择“是”。

接下来，选择股票数据的参数，比如起始日期、周期、复权选项等等。

接下来，选择是查看“指定个股”是否出现择时信号，还是“扫描股票池”查看是否出现择时信号。

选择指定个股后，会出现图形化界面，界面上会标注出股票数据中全部的买卖信号，比如金叉/死叉，出现的日期等。

如果选择“自选股票池”，那么会出现扫描股票池的对话框。
“设置买入滑点”：在当前最新价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现买不进的情况。
“设置买入股数”：实盘时买入该股的股票。

点击“开始扫描”后会自动扫描自选股票池，逐个显示股票池中股票当前是否满足金叉/死叉择时信号。当出现“金叉”信号后会自动添加到“交易股票池”中。

比如603033满足了当前的择时策略（此处符合买入条件仅仅是一个策略因子，大家还需叠加其他维度因子共同分析），就会添加到“交易股票池中”：

完成扫描后，记得要先点击“停止扫描”，然后点击“取消”按钮，就会成功退出。
量化实盘机器人

QTYX目录下的QuantRobot.py是“量化实盘机器人”的Python脚本。把这个Python程序添加到Windows下的任务计划中，每天9点30分开始运行。
“交易条件单”中的股票存储在ConfigFiles/trade_para.json中。实盘时当触发买入“交易条件单”中的股票后，会自动更新至“持有股票池”中。如果有单独手动下单买入的股票，也可以通过在ConfigFiles/hold_para.json中添加信息方式更新“持有股票池”。
具体可以参考QTYX系列的相应的使用攻略。