《日内交易高级技术》11：熔断与RSI

另一个例子是我在2018年3月5日在JD做的交易，我从VWAP开盘区间突破到42.04美元的利润目标，这恰好是我的日线图上的200 SMA。如图3.24所示，日线图上200 SMA是一个强有力的支撑位和阻力位(详见第4章)。

图3.24 - 2018年3月5日JD日线图，200 SMA为强劲支撑位和阻力位。

2018年3月5日早上，我的Gappers观察名单上没有任何股票，我希望能从我的实时扫描仪中找到一些东西。市场开盘后，JD在我的涡轮击崩溃描仪上出现了大量的成交量，我在VWAP以下的日线图上200 SMA处看到了绝佳的做空机会，如图3.25所示。

图3.25 - JD在2018年3月5日击中了我的扫描仪，尽管它不在我的观察名单上。我从VWAP开盘突破到42.04美元的盈利目标。

如图3.26所示，这是一笔利润更高的交易，这要感谢trade Ideas!

图3.26 -我的损益表截图，显示了我在JD上的交易结果。

熔断暂定（Circuit Breaker Halts）

低流通股可能会在盘中出现极端波动。我曾在一个交易日内看到过从一只低流量股票从1美元涨到100美元。虽然日内交易者喜欢市场的波动，但这种波动对市场来说是危险的，最重要的是对投资者来说。有时，当突发新闻发布时，由于其引起的混乱，波动性会显著增加。为了稳定市场和保护投资者，交易所和当局可以通过暂停个股交易来限制价格在任何方向上的过度波动。美国证券交易委员会(SEC)已经定义了“涨停板”和“跌停板”，以确定可接受的交易的范围。熔断暂停是由股价及上市条件所决定的涨跌幅度以外的波动触发的。具体的熔断阈值因股票而异，但通常情况下，一家公司股价在五分钟内上涨15%就会导致熔断暂停。

通常这些暂停是5分钟，然后恢复交易。如果价格波动仍然存在，交易所将继续暂停股票交易，直到价格波动回到可接受的阈值。通常情况下，一只股票的剧烈波动会在两三次停牌和恢复之后结束。在突发新闻的情况下，交易所有时可能会暂停交易，直到公司发布官方新闻稿，向投资者澄清消息。

作为短线交易者，我们总是在寻找波动性。因此，我定义了一个熔断扫描器，每当股票因极度波动而停止时，它就会提醒我。例如，2018年3月2日，Innovate Biopharmaceuticals Inc.(股票代码:INNT)白天从6美元上涨到近15美元。这种极端的波动导致交易在一天中多次暂停然后恢复，如图3.27所示。

图3.27 - 2018年3月2日intt熔断停止/恢复扫描仪警报。

RSI极端

相对强度指数(RSI)是一个动量指标，它比较股票在特定时间段(例如5分钟或每天)的收益和损失金额，以衡量价格运动的速度和变化。每日RSI经常被波段交易者用来确定超买或超卖的价格区间，而5分钟或15分钟RSI区间有时被日内交易者用来寻找潜在的逆转机会。RSI值范围为0 ~ 100。传统上，相对强弱指数(RSI)值在70或以上表明一只股票正变得超买或估值过高，因此可能是反转或回调的最佳时机。另一方面，RSI读数为30或低于30可能表明超卖或低估状况，这可能意味着趋势变化或价格修正反转向上。

我设置了RSI极值扫描器，它只显示在5分钟内进入90以上或10以下极值区间的股票。图3.28显示了我的RSI极端扫描仪的设置。我只寻找当天至少有100万股交易的股票，价格在10美元到100美元之间，相对强弱指数在5分钟内低于10或高于90。

我发现几乎所有在我的RSI极限扫描器上的股票都是可玩股票。我可能不需要全部交易，但它们通常提供了很好的交易机会。

图3.28 -我的RSI极端扫描仪的配置。

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