经验篇（十九）：如何研发高频交易策略？

一、了解市场和规则是研究高频交易策略的开始

经验篇（一）：了解市场是从事量化交易的基础
二、研究和深入学习高频交易的分类

经验篇（七）：高频交易策略分为哪几种类型？
找到适合和有兴趣的一类策略作为方向。
三、研究和深入学习每一类策略现有所有具体的策略，并完全理解原理。

主要学习的途径包括国内外的量化论文、书籍、论坛、期刊杂志、报告会等；
具备足够基础的人才，最好的办法是加入高频交易公司成为研究人员。
四、复现符合中国市场的高频交易策略。

复现的过程，最重要的是对涉及的算法模型的充分理解，并能结合中国市场的数据结构，不能生搬硬套，要从逻辑上说的通。
五、充分的回测和仿真交易。

有的人误导大家，高频交易策略不能回测；高频交易的回测和仿真交易系统，做的好可以接近实盘交易。
要用足够多的数据做回测，最终选择交易量最大，平均盈利超过交易成本的参数；机器学习的算法可以应用到参数的选择上。
然后做仿真，不断的改进仿真的成交算法逼近真实交易。
六、实盘交易检验和改进策略。

有信心的策略可以1手开始实盘交易，用实盘交易的结果，检验和不断改进策略。
七、积累经验和创新策略

盯盘是积累对一个市场的感性认识，多关注盘口的买卖盘价差、买卖挂单量、每个tick的成交量、持仓量变化等。
根据自己对市场的理解，结合前面的复现、回测、仿真、实盘的不断认识，祝你能创新做出属于自己的高频交易策略。

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