本文是为大家整理的股票主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为股票选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.【期刊论文】股票市场投资者情绪指数研究综述
期刊：《计算机科学》 | 2021 年第 0z1 期
摘要：投资者情绪被广泛应用于股票市场的研究中.文中对国内外有关投资者情绪指数的文献进行梳理,将投资者情绪指标的度量和构建方法分为3类.第一类方法利用市场调查指标直接替代投资者情绪.第二类方法选取与股票市场有关的单一经济变量或组合变量作为度量投资者情绪指数的代理变量.第三类从社交媒体中获取有价值的信息构建投资者情绪指数,其中包括数据源的选取和文本情感分类两部分.对情感分类中的机器学习方法进行总结.最后基于投资者情绪看涨指数,对不同程度的投资者情绪进行细致划分,利用文档主题生成(Latent Dirichlet Allocation,LDA)模型的主题提取功能,进一步提出主题情感指数(Topic-Sentiment Index,TSI).该指数克服了目前研究中仅考虑文本信息中情感特征的单一因素的问题,在结论部分指出当前研究的不足和面临的挑战,旨在为未来研究提供一定的借鉴.
关键词：投资者情绪；股票市场；度量方法；文本挖掘；主题情感指数
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_computer-science_thesis/0201290100908.html
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2.【期刊论文】基于优化LSTM模型的股票预测
期刊：《计算机科学》 | 2021 年第 0z1 期
摘要：股票预测研究一直是困扰投资者的难题.以往,投资者采用传统分析方法如K线图、十字线等方法来预测股票走势,但随着科技的进步和经济市场的发展,以及经济政策的变动,股票的价格走势受到越来越多方面因素的干扰,仅靠传统的分析方法远远不能解析出股票价格波动中隐藏着的重要信息,因此预测精度大打折扣.为了提高股票价格的预测精度,提出一种基于PCA和LASSO的LSTM神经网络股票价格预测模型.采用2015-2019年平安银行(000001)五大类技术指标数据,通过PCA和LASSO方法对五大类技术分析指标进行降维筛选,再使用LSTM模型进行平安银行股票收盘价预测,对比前两种模型和单纯使用LSTM模型的预测效果稳定性及准确性.结果表明,相比于LASSO-LSTM模型和LSTM模型,PCA-LSTM模型能够大幅削减数据冗余,并且获得了更优异的预测精度.
关键词：平安银行；技术指标；LSTM；PCA；LASSO
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_computer-science_thesis/0201290100909.html
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3.【期刊论文】股票回购中管理者机会主义及效应分析——以信息发展公司为例
期刊：《商业会计》 | 2021 年第 005 期
摘要：随着股票回购的广泛运用,管理者大量减持股票热潮随之而来.文章针对此现象以信息发展公司为例,探究股票回购的真实动机及对市场和财务的影响.研究发现,公司左手回购右手减持股票的真实动机是管理者机会主义,以此为目的的股票回购公告产生消极的市场效应.通过对比回购前后财务指标的变化,发现其对公司的盈利能力、偿债能力及成长能力造成损害,并针对管理者机会主义动机提出解决建议.
关键词：股票回购；管理者机会主义；市场效应；财务效应
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_commercial-accounting_thesis/0201288382174.html
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4.【期刊论文】股票回购与高财务杠杆风险:以A航空公司为例
期刊：《商业会计》 | 2021 年第 004 期
摘要：在全球持续多年低利率和流动性泛滥的经济环境下,许多上市公司通过持续高额的股票回购成功推动了股价持续上涨,但这同时也导致了公司的高财务杠杆状态和脆弱的应对潜在风险能力.在此次新冠肺炎疫情期间,因经济停摆而出现全球股市大幅下跌,许多高财务杠杆公司更是因资金流动性暂时性枯竭而陷入困境和股价暴跌,凸显了公司应对风险的极度脆弱性.文章以航空业巨头A公司为例,分析了股票回购和高财务杠杆的风险,并建议企业不但需要平衡短期股东利益与长期股东利益关系,同时也要平衡股票回购与维持健康的财务杠杆水平关系.
关键词：股票回购；财务杠杆；公司治理；风险应对
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_commercial-accounting_thesis/0201288382141.html
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5.【期刊论文】股票流动性与企业脱实向虚:促进还是抑制——基于博彩文化的视角
期刊：《财经论丛》 | 2021 年第 002 期
摘要：本文利用2007～2017年的面板数据,研究股票流动性对企业金融化的影响.与既有研究不同,本文不仅考虑"股票流动性—企业金融化"之间的关系,还开创性地将地方文化因素引入上述框架.研究发现,股票流动性驱动了企业金融化水平提升,这种关系在较长时期内都成立,而且随着企业金融化水平的提高,股票流动性对企业金融化的推波助澜作用更加明显.博彩文化是影响股票流动性与企业金融化关系的重要因素.在博彩文化氛围较强的地区,股票流动性会通过融资约束、信息水平乃至媒体关注等渠道驱动企业金融化水平进一步上升,而外部的机构投资者持股和内部的控制程度强化是克服上述问题的有效手段.有鉴于此,要抑制企业的脱实向虚倾向,不仅需要充分考虑资本市场股票流动性的影响,还必须将文化因素纳入分析框架中,并结合完善的内外部治理机制方能实现.
关键词：股票流动性；博彩文化；金融化；内部控制；机构持股
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_collected-essays-finance-economics_thesis/0201288381323.html
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6.【学位论文】投资者情绪与股票市场波动的实证性分析
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
1．1．1选题背景
1．1．2研究意义
1．2研究思路
1．3研究内容与论文结构
1．3．1研究内容
1．3．2论文结构
1．4本文的创新点与不足之处
1．4．1本文的创新点
1．4．2本文的不足
第二章相关领域研究现状
2．1投资者情绪领域研究现状
2．2投资者情绪与股价波动性领域的研究现状
2．3网络搜索领域的研究现状
2．4投资者情绪相关理论
2．4．1噪声交易者风险
2．4．2反应不足与反应过度
2．4．3情绪与理性
2．5资产波动性相关理论
2．5．1羊群效应
2．5．2三因子模型
2．6小结
3．1投资者情绪
3．2网络搜索
3．3指标选取和数据的获取
4．1代理变量的筛选
4．2主成分分析
4．3进一步分析
4．4比较分析
第五章实证分析
5．1初步分析
5．2进一步分析
5．3情绪冲击
第六章结论与展望
参考文献著录项
学科：数量经济学
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316321300.html
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7.【学位论文】基于Logistic回归模型对股票趋势的预测
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
第1章绪论
1．1研究背景
1．2研究现状
1．3研究内容和框架
1．4创新和不足
1．4．1创新之处
1．4．2不足之处
第2章股票预测理论和发展
2．1股票市场发展
2．2股票预测理论
2．2．1基本分析方法
2．2．2技术分析方法
2．2．3量化分析方法
第3章时间序列理论基础
3．1时间序列基本概念
3．2时间序列基本性质
3．2．1平稳性
3．2．2平稳时间序列
3．2．3序列平稳性检验
3．2．4序列纯随机性检验
3．2．5非平稳时间序列差分
4．1Logistic模型
4．1．1Logistic模型概念
4．1．2回归系数的显著性检验
4．2分类矩阵评价方法
4．3AUC评价方法
第5章数值分析
5．1数据说明
5．2数据预处理
5．3模型建立
5．3．1指标选取
5．3．2相关性检验
5．3．3模型构建
5．4数值模拟
5．5投资组合模拟
第6章总结
6．1主要结论
附录
参考文献
致谢著录项
学科：应用统计
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316322514.html
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8.【学位论文】基于随机森林的跨资产时间序列动量研究--以中国债券市场和中国股票市场为例
目录
封面
声明
目录
摘要
英文摘要
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2国内外文献综述
1．2．1动量效应
1．2．2动量效应的研究及发展
1．2．3动量效应与动量交易策略
1．3．本文的结构与框架
1．4．主要的创新点
第二章时间序列动量的相关理论
2．1时间序列动量的背景
2．2时间序列动量的发展
3．1集成学习法
3．1．1集成学习方法的主要思想
3．1．2Bagging
3．1．3Boosting
3．1．4Stacking
3．2Bagging和Boosting的区别
第四章随机森林算法理论
4．1随机森林的定义
4．2随机森林的算法
4．3算法的优点
4．4随机森林的构建
第五章实证分析
5．1跨资产时间序列动量交易策略实证分析
5．1．1数据的选取与说明
5．1．2模型的建立与说明
5．1．3实证结果分析
5．2基于随机森林的跨资产时间序列动量交易策略实证分析
5．2．1数据的选取
5．2．2特征的选取
5．2．3模型的建立与说明
5．2．4实证结果分析
第六章总结与改进
6．1结论
6．2不足与改进
参考文献
致谢著录项
学科：应用统计
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
中图分类：计算技术、计算机技术
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316322550.html
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9.【学位论文】基于粗糙认知网络的股票量化投资决策模型研究
目录
著录项
学科：计算机科学与技术;计算机应用技术
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316325055.html
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10.【学位论文】基于LSTM的全球股票指数预测研究
目录
封面
目录
中文摘要
英文摘要
第一章 引言
1.1 研究背景及意义
1.2 文献综述
1.3 研究内容及思路
第二章 神经网络相关理论
2.1 循环神经网络基本理论
2.2 LSTM神经网络基本理论
第三章 多模型的预测方法及思路
3.1 Adam-LSTM模型构建及思路
3.2 非线性对照组SVR模型及预测思路
3.3 线性对照组ARIMA及预测思路
第四章 基于多模型的股指实证分析
4.1 数据来源及样本选择
4.2 评价指标的选取
4.3 短期预测结果比较分析
4.4 中期预测结果比较分析
4.5 长期预测结果比较分析
4.6 LSTM模型预测效果比较分析
第五章 总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
参考文献
攻读硕士期间取得的研究成果
致谢
个人简况及联系方式
声明著录项
学科：应用统计
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316328662.html |
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