趋势跟踪利器六——ATR指标

在前文《趋势跟踪利器之四——均线参数的选择》中，讲到了技术分析鼻祖道氏理论把趋势分为以下三个级别：

长期趋势：也称为主要趋势，是指持续时间超过1年的趋势，股市里通常说的牛市、熊市，就是指的长期趋势。长线投资者一般关注的就是长期趋势。
中期趋势：也称为中级趋势，持续时间3周到数月。这是本人趋势跟踪主要关注的。
日间波动：也成为日间杂波，持续时间几天以内。这是短线投机者关注的。对于本人来说，是需要过滤掉的。

作为趋势跟踪交易，我们需要关注的是中期及以上趋势，需要忽略过滤掉日间杂波。

那么怎么才能比较有效的把日间杂波过滤掉呢，可以用到一个比较经典的指标：ATR。
ATR指标，全称平均真实波动幅度指标（Average true range），它由J. Welles Wilder开发，并在他的书《技术分析系统的新概念》（1978年）中首次提到。该指标是N天的价格移动平均数平均后的交易波动幅度，一般时间周期为14个交易日。当然，具体数值取决于你的交易策略。
ATR是在外汇交易中是一个常用指标，也是股票期货中的一个比较经典的指标，基本上所有的行情软件都会自带。下图是通达信软件的ATR指标。

平均真实波动幅度均值（ATR）的计算方法
首先计算波动幅度TR：单根K线图最高点和最低点间的距离真实波动幅度，是以下三个波动幅度的最大值：

当天最高点和最低点间的距离。
前一天收盘价和当天最高价间的距离。
前一天收盘价和当天最低价间的距离。

在波动幅度TR的基础上，取一定时间段内（一般软件默认是14个周期）TR的平均值，即可得到平均真实波动幅度ATR。

平均真实波动幅度均值（ATR）的作用
ATR指标能够有效帮助交易者预判价格在未来可能的波动幅度，对于设置止损或止盈目标非常有帮助。此外，该指标的波动幅度的概念表示可以显示出交易者的期望和热情，反映市场交易的活络程度。
波动率水平越高，ATR值越高，反之，波动率水平越低，ATR值也越低。该指标本身并不产生买进或卖出信号。更应该说这是一个辅助性指标。
在趋势跟踪交易中，我们则可以借助ATR指标来过滤日间杂波
首先，我们采用前面介绍过的均线或者自适应均线作为价格运行的中轴，价格总是围绕着这个中轴运行的，然后我们就可以用价格/均线之间的价差和ATR的关系来判断价格运行的状态：

当价格运行在单边趋势过程中时，均线成上涨或下跌状态，而价格在均线上方或下方运行。价格不可能直线上涨或下跌，总会存在一定的波动，从而围绕着均线上涨或者下跌。如果价格和均线的价差在一定倍数的ATR的范围内，我们可以认为这只是趋势运行过程中的杂波，可以不用理会，继续按照单边趋势的策略操作。当价差超过一定倍数的ATR的范围时（远离均线），如果是顺着趋势的方向运行的，则可以认为是趋势加速，如果是逆着趋势的方向运行的，则可以认为趋势可能发生改变，需要引起注意，采取对应的策略。
当价格运行在横盘震荡过程中时，均线成横盘状态，同样的，价格也不可能直线运行，也会存在一定的波动，价格围绕着均线运行。如果价格和均线之间的价差在一定倍数的ATR范围内，我们可以认为仍然还是在震荡，可以不用理会，继续按照震荡的策略操作。当价差超过一定倍数的ATR范围时（突破箱体），则可以认为震荡结束，价格会按照突破的方向进入单边趋势过程。交易策略上可以开始转为单边趋势策略。

ATR通道指标
按照上述思路，我们可以把均线和ATR进行组合，形成一个新的指标，我称之为ATR通道指标。比如下图就是移动平均线和ATR组合而成的ATR通道指标：

关于ATR通道指标的用法，可以参考文章《ATR通道指标使用说明》，这里不再重复。

期权匿名回答 · 2022-5-31 21:23:14

请问通道可以给源码吗

期权匿名回答 · 2022-5-31 21:23:55

http://atr.guhai66.com

期权匿名回答 · 2022-5-31 21:24:24

谢谢[大笑]

期权匿名回答 · 2022-5-31 21:25:11

请问这个是通达信的指标吗

期权匿名回答 · 2022-5-31 21:25:46

是的

趋势跟踪利器六——ATR指标

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