海龟交易心法：每位交易员都应该盈利！

我承认，我起了一个让人吃惊的名字，但是，我并不是标题党，因为，我就是这么想的：每一位交易者都应该盈利，只要你知道了应该怎么去做交易。
在讨论“应该怎么去做交易”之前，我先问两个问题：
一：你知道阿基米德原理吗？
读过初中物理的都应该知道：浸在液体中的物体受到垂直向上的浮力，浮力的大小等于该物体所排开的液体的重力。
二：你知道阿基米德原理，那么，你会造船吗？
怎么可能会！
你大概已经很吃惊了，难道知道阿基米德原理就会造船吗，那岂不是随便一位初中生都可以造船？这太夸张了吧。要知道，造船还要有造船所需要的具体方法、工具以及对方法和工具的熟练运用！
好，那我们再问两个问题：
一：你知道道氏理论、波浪理论、均线、MACD……吗？
肯定知道，你因为亏损或意图避免亏损，早就看过很多书了。
二：你知道了这么多关于市场的理论，那么，你会做交易吗？
如果没有前一组的两个问题，你肯定回答：怎么可能不会！
但是现在，你还会这么直截的回答吗？
不会了，你会想，如同我知道了浮力是怎么回事，却未必会造船一样，我知道了“市场”是怎么回事，却未必会做交易，因为，做交易也需要做交易所需要的具体方法以及对方法的严格执行和运用。
那么，我们需要什么样的“方法”？

大神镇文

方法：
举个例子。
大家都看到了，我在前面反复讨论了“突破而做”的思路，我自己在做交易的时候，也主要运用突破的方法。
“突破而做”的思想，最早是利弗莫尔提出的（好吧，不仅对市场的理解我没有自己的创见，在交易思路方面，也没有），在《股票作手回忆录》和《大作手操盘术》里，他提出两种突破进场的思路，一是突破整数关口，向上突破100就可以买进，因为可能上涨至120-130；二是突破前期高点买进，当然，这需要一个上涨的趋势和一个回调。
后人在运用“突破前期高点买进”的思路的时候，发现假突破很多，于是，对此提出了很多调整的思路，广为流传的有一种“突破回档交易法”，即，突破时并不直接进场，而是等一个回档，借此判断突破是真是假，真突破就进场，假突破就不进场，甚至反向进场。
这种思路解决了利弗莫尔的思路中所固有的问题了吗？
解决了？没有解决？
我的答案是，没有，它不仅没有解决原来的问题，它还带来了更大的问题。
看图：

对于利弗莫尔的思路来说，很简单，一个多头趋势，在A点开始回调，形成一个高点，那么，突破这个高点就可以进场。对于任何一个市场走势来说，你只要定义出了趋势和回调，确定进场点是不是“so easy，妈妈再也不用担心我的交易”？
但反过来，看“突破回档交易法”，突破之后的回档如果具有某种特征，我们就可以认为是真突破，在B点进场，那我想请问，为什么我们不直接看看A点之后的下跌是否具有该特征，为什么不直接在A之后的下跌中进场？如果你说，我们是要突破，自然要等突破，那么，我们要不要等B点之后的上涨再度突破？
有没有发现，根据优化之后的方法，我们根本没法进场？
所以，我始终认为，看似更高明的“突破回档”交易法，实际是比利弗莫尔的“突破直接进场”低一个层次的，因为，它把一个易于执行的思路变得难以执行。
（顺便说一下，在设计交易思路的时候，经常会有这样的情况：你希望交易更加完美，于是，在一个“可用”的交易思路上添加、不断添加各种辅助条件，以求减少亏损或扩大盈利，但是最终，你远远偏离了原有的思路，搞出来了一个“不可用”的四不像。）
所以，对于“方法”的要求，第一条就是，便于执行，否则，交易就很难“稳定”，交易本身不稳定，你期待交易的结果稳定（即“稳定收益”），可能吗？
想要让方法便于执行，唯一的方法就是进出及持单过程的仓单处理规则化，也就是说，我在什么情况下怎么做，完全是确定的，有章可循的。我这么一说，可能你马上想到，这不就是智能交易吗？其实不是，有一些条件可以规则化，但很难智能化，比如低点抬高，这个很难用计算机语言定义，但咱们肉眼一看，马上就可以判断。
所以，我们可以简单地认为，规则化的交易，可以分为两种：一是智能交易，这是完全机械执行的；二是有规则的自主交易，这个虽然需要自己判断，但是，也是在规则的框架内做自主判断，不会胡乱做交易。
怎么定自己的规则，肯定是自己根据自己的情况来，我这里就是提醒一下，不要有似是而非的东西，比如，“回调”做多，这个就不能算是规则；但“回调时RSI指标背离”，可以做多，这就是规则。

怎么判断你定的自主交易的策略是不是规则化的（智能交易的策略必然是规则化的）？一个极其简单的方案：你把你的策略告诉别人，比如，告诉你完全不懂交易的太太或先生。如果你的策略真正做到了规则化，那么，他就可以执行你的策略，并且，他的操作和你的操作应该相差不多——鉴于“有规则的自主交易”必然包括自主判断的内容，“完全一致”的要求还是很难实现的。
对方法的第二个要求是，这些“规则”总体是可以盈利的。
这是一个理所应当的要求，我们做交易就是为了盈利的，如果我们费了很大劲定出的规则，最终是亏损的，那它也就没有任何正面的意义了。
在这里需要注意：我们所说的盈利，指的是“总体”可以盈利，而不是“每次”都必须盈利，也就是说，我们必须要接受正常范围内的单笔亏损。而且，由此顺延，我们还必须接受两个东西：
一：一个较长的亏损周期；

开个玩笑，很大一部分交易者都有“受迫害妄想症”，总觉得自己亏损、持续的亏损，是由于主力盯上自己了，总是跟自己反着来。我不认为研究交易者心理或者资金流向没有意义，但我觉得，总是把自己的亏损归咎于客观原因，而非自己的方法问题，这应该是错的。
实际上，市场永远是遵循着同一个结构但又永远变换着节奏在运行的，这就导致，在我们的方法完全不适合的节奏里，你会出现持续的亏损，可能会连续亏十笔二十笔，我们要知道，这是正常的，也应该是很难完全避免的。（要预测市场什么时候运行适合我们的节奏很难，要跟随节奏的变化也很难，比如，你发现市场是震荡了，你已经亏了好几笔了；而你发现市场走出单边了，你已经错失机会了。）
在这样的时候，就要求我们，不要盲目否认自己的方法，心态不要失衡。实际上，我认为，在亏损周期，心态不失衡；在盈利周期，赚足利润，正是交易盈利的必然要求。
二：小幅盈利变亏损。

曾经有人问过我（我忘记是谁了，抱歉）：我总是盈利变亏损怎么办？
我回答：不办。
其实很简单，难道你要小盈就出吗？这样的话，你就无法获得总体盈利。如果不出，那么，就是两种可能，小幅盈利变大幅盈利（就如同上面说的，我们借此赚足利润）；小幅盈利变亏损。
所以，小幅盈利变亏损很正常啊，太正常了，这是你为了赚大幅利润所必须付出的代价。
就好比我们老家种玉米，一般一个坑要播下两三个玉米粒，避免有的玉米粒不能发芽，等发芽之后，就要拔掉多余的，保持一个坑一棵苗的比例。可惜吗？不，如果不这样，你就得不到玉米，才是真正的可惜。
对方法的第三个要求，就是回撤不要过大。
也就是，在亏损周期，你的亏损不要过大。那么，这个“大”，怎么定义呢？
我认为，亏损幅度达到你必须减仓的程度，就算大了。
比如，你是一万美金做一手黄金的仓位比例，亏损到九千还做一手，这没有问题；亏损到五千美金了，你还能做一手吗？不可能了，你要降低仓位了。
这个时候，即便你开始了盈利周期，你也要面对一个问题：亏损是重仓亏的，赚钱是轻仓赚的，这样的话，想要总体盈利，岂不是太难了？
所以，我们要根据我们回撤的情况，定一个合适的仓位。
那么，怎么确定我们的规则“能不能盈利”以及“回撤的情况”呢？
复盘，通过过去的走势测试。这是唯一的办法。
当然，过去的走势不会完全重复，复盘的成绩也不代表未来可能取得的成绩，但是，正如我前面所言，市场永远保持一个结构，变化的只是节奏，所以，只要你的复盘经过了各种市场节奏，那么，复盘成绩就是可信的，比如，你复盘黄金一年以来的分钟图，到现在，你的年收益是某一个点数，那么，这个点数就是可信的，因为，你经历了34万根以上的K线的测试，绝对经历了任何的市场节奏，可能你未来一年的盈利会多一点或少一点，但不会说有太大偏差。
看回撤的时候看什么？
看最大回撤，原因不解释了。
交易仓位X=最大允许亏损/（单笔亏损点数×10×A）；注：A是你的交易次数，个人建议A应该大于或者等于20次（个人认为如果20次交易过后账号达到你的最大允许亏损了，那么这个交易系统你也可以放弃了）。

好了，如果满足了这三条：规则化、可总体盈利、回撤幅度适当，那么，你就有了一个“可用”的交易方法。注意，这就不是市场理论了，是交易方法。
此时，你就是一位盈利者了，交易对你来说，就像在地上捡钱一样简单。
可能你会觉得奇怪，怎么一个交易经验丰富的人会说“交易就像在地上捡钱”呢，他难道没有风险意识吗？
就“在地上捡钱”来说，它也至少包括两步：一：你确认地上有钱（方法）；二：你弯腰去捡（执行），最根本的还是第一步，而这，简单，但是，并不“容易”，你需要大量的思考、看盘、复盘才能真正找到这样一套规则并加以使用。
顺便说，我很奇怪，那么多人把注意力放在第二步上，总是强调执行难的问题，总是强调心态、纪律甚至交易哲学，但对我来说，一套可行的规则才是根本的，交易细节才是根本的。或许是我境界太低吧，我最关注的还是实用的东西。
我的看法很简单，只要你真的有一套可以盈利的规则，那么，你就可以让一位完全不懂交易的朋友在市场中赚钱，就是这样。
从根本上来说，理论还是用于理解市场的，就好比阿基米德原理是帮助我们理解为什么木头会浮在水上一样，但最终落实到交易上，还是需要交易的方法，就好比我们还是要用造船的方法把滑不留手的木头变成便于驾驶的船只。

我曾经说，“交易者注定了要在荆棘丛中采摘鲜花”，这话是借用的穆里尼奥的名言，他还有后半句：“最重要的是，要对胜利和信念充满执着。”
只要你走在正确的道路上，只要你有适当的天赋，只要你愿意付出你的努力，你就能找到属于你的方法。我认为，这是成功的根本，它是如此之简单，让我不得不认为，每位交易者都应该盈利，其中也包括你。
以前我总是在告诉所有人，不要再做交易了，好好工作，好好生活，让你的工资增长速度超过CPI，让你的家人从你那里感受到温暖，因为，我见过太多人说我要坚持，我喜欢交易，然后亏损掉更多的资金了。但是现在，我改变了想法，我觉得，我更应该做的是，告诉大家，你应该怎么做才能做好交易，或者，你应该怎么做才能最低成本地做好交易，那就是：寻找规则，通过测试验证规则，直至找到方便执行的可盈利的规则，在这个过程中，需要学习就学习，哪怕学习枯燥的编程；需要思考就多思考，多转几个弯；需要复盘、看大量过去的走势，就去复盘去看，但是，我在此强调，但是，在做出规则之前，绝对不要做实盘的交易，因为，这于事无补，一点点意义都没有！没有规则就做实盘，好比不训练就上战场，下场不问可知。
如果你永远找不到规则，就永远不要做实盘。
不要模棱两可的交易方法；不要妄图碰运气；不要以为只有做实盘才能积累经验；不要觉得不做就赚不到钱，因为磨刀不误砍柴工，因为你没有方法，做了也是亏钱。
所以，有时间的话，多看书，多看市场走势。
比你我做交易做的好的人，要么比我们更具天赋，要么比我们更用功，要么两者兼具。我们亏损，就有亏损的原因，点背不能怨社会。