浅谈新闻驱动式(News Driven)交易在日内交易中的用法

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期权匿名问答   2022-5-23 10:43   9677   2
一、基本概念

新闻驱动式交易隶属于基本分析的范畴,下面让我们抽丝剥茧,层层递进。
1.传统基本分析的定义及适用范围

基本面分析(Fundamental Analysis),又称基本分析,是以证券的内在价值为依据,着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析,以此决定投资购买何种证券及何时购买。
基本分析的假设前提是:证券的价格是由其内在价值决定的,价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动,很难与价值完全一致,但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据证券价格与价值的关系进行投资决策。
基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。
2.基本分析的优缺点

(1)基本分析的优点主要是能够比较全面地把握证券价格的基本走势,应用起来也相对简单。
(2)基本分析的缺点主要是预测的时间跨度相对较长,对短线投资者的指导作用比较弱;同时,预测的精确度相对较低
3.新闻驱动式交易

新闻驱动式日内交易(news driven),利用及时发布的新闻消息进行双向交易的一种交易策略。新闻驱动式交易若想在日内交易中使用,必须满足以下4个条件:

  • T+0交易
  • 双向交易,即可以同时做多和做空(因为新闻有好有坏)
  • 日内不限交易次数(日内可以多次发布新闻)
  • 及时畅通的受众较多的交易新闻发布渠道(如CCTV-2,CNBC)
由于中国国内不满足以上条件,所以国内的交易者无法使用该策略
以下内容来自维基百科的定义
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading#Trading_the_news
Trading the news
The basic strategy of trading the news is to buy a stock which has just announced good news, or short sell on bad news. Such events provide enormous volatility in a stock and therefore the greatest chance for quick profits (or losses). Determining whether news is "good" or "bad" must be determined by the price action of the stock, because the market reaction may not match the tone of the news itself. This is because rumors or estimates of the event (like those issued by market and industry analysts) will already have been circulated before the official release, causing prices to move in anticipation. The price movement caused by the official news will therefore be determined by how good the news is relative to the market's expectations, not how good it is in absolute terms.
以下是来自DeepL的机器翻译
新闻驱动式交易的基本策略是买入刚刚宣布好消息的股票,或在坏消息发生时卖空。这类事件为股票提供了巨大的波动性,因此是快速获利(或损失)的最大机会。判断新闻是 "好 "还是 "坏",必须由股票的价格行为决定,因为市场反应可能与新闻本身的基调不一致。这是因为在正式发布之前,关于该事件的传言或估计(如市场和行业分析师发布的传言)已经流传开来,导致价格在预期中移动。因此,由官方新闻引起的价格波动将由新闻相对于市场预期的好坏来决定,而不是它的绝对值有多好。
二.应用举例

我们以苹果公司(AAPL)的股票为例,来看具体的用法。



这是苹果(AAPL)2022年1月26日的1分钟K线图,其在凌晨1:58(北京时间,美东时间下午13:59)的时候发布了一则好新闻(图中彩色标志处),并在CNBC上能够看到,随之我们就可以做多,进而享受这波凌厉的涨势带来的利润。



这是苹果(AAPL)2022年1月28日的1min K线图,其在凌晨1:06和1:58各发布了一则新闻,并且在CNBC上能够看到,所以一起了两波下跌,我们可以顺势做空,完成日内的利润。

大家注意K线图中CNBC的标志



这是局部放大后的K线图



只要点击这个标志,就可以看到即时新闻的内容。



这是1月26日凌晨1:58涉及的新闻
我们国内没有如此及时的新闻披露和相关交易机制,故而该方法无法运用于A股。
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期权匿名回答  16级独孤 | 2022-5-23 10:43:52 发帖IP地址来自 北京大兴
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期权匿名回答  16级独孤 | 2022-5-23 10:44:36 发帖IP地址来自 北京
基于信息的深度和广度,可以制定一个相对长期的策略来捕捉盈利空间。
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