【量化交易】技巧2：用简单逻辑完成“追踪止损”功能，实现 ...

什么是追踪止损

追踪止损是金融投资的一种操作手法。其含义是:在现货黄金、外汇保证金、期货等高杠杆、T+0交易中通过手动或交易机器人追踪当前价格走势，自动修改成交单的止损条件，达到不断锁定利润规避风险的目的。

追踪止损的主要目的其实是：锁定利润规避风险
提出背景

做现货黄金交易的投资人可能都有这样的经历。在开仓时设置了一个止损和止盈位置。金价的实际运行开始也是按照开仓方向运行的。但是最终交易结束之后发现，价格没有移动到止盈的位置就掉头反转打到了止损的位置，最后以失败收场。

加百力通过研究认为出现这种情况是因为：
第一，止损价位一直是&#34;亏损止损&#34;，最终走到这个位置必然亏损。第二，没有人能够准确预测到价格会运行到什么位置开始掉头运动。
所以加百力提出了追踪止损的交易方法，通过手动或交易机器人自动根据当前价位修改订单的止损条件。价格向盈利方向运动的越多，止损价格也跟着运动。这样当价格掉头向下的时候，可以及时止损锁定收益。
如何实现追踪止损
假设我们现在遇到下列问题，应当如何实现代码的编写：
1、开仓做多产生大段盈利，但是由于拉升速度过快，导致指标线还在价格下方很远的价位，当价格开始回落却没有碰到指标线，因此程序未触发平仓信号，导致利润开始大幅回吐，甚至变成亏损。
2、现设置追踪止损功能，要求当价格从最高价开始回落，且回落幅度大于40%时（最少保住60%的利润），触发自动平仓。
3、要求在没有产生大段利润前（初始盈利跳数），不得触发该功能（有时候价格是震荡向上的，如果过早触发会导致错失大段利润，得不偿失）。

策略运行逻辑

参数设置

示例代码

一些常用到的业务对象：
quote.last_price    #最新价
position.pos_long #多头持仓手数, ==0表示无多头持仓. >0表示多头持仓手数
position.pos_short #空头持仓手数, ==0表示无空头持仓. >0表示空头持仓手数
position.open_price_long #多头开仓均价,以开仓价来统计
position.open_price_short #空头开仓均价,以开仓价来统计
TargetPosTask #目标持仓工具示例代码：
#以多头为例，提供默认止损和追踪止损两种方式
from tqsdk import TqApi, TqAccount, TqAuth, TargetPosTask

pricelist=[]    #创建一个空的价格列表
take_profit =10 #初始盈利跳数
stop_loss = 15    #默认止损跳数
target_pos_value = position.pos_long - position.pos_short #净目标持仓数，结合TargetPosTask使用

# 开仓价与当前行情价之差大于止损点则止损 #默认止损
if (target_pos_value > 0 and position.open_price_long - quote.last_price >= stop_loss) or \
      (target_pos_value < 0 and quote.last_price - position.open_price_short >= stop_loss):
target_pos_value = 0  # 平仓多头-空头=0，达到平仓
print(&#34;合约:***|止损平仓|开仓价与当前行情价之差大于默认止损跳数: 止损平仓\n最新价:{}&#34;.format(quote.last_price))
#如果你使用了指标线，应该修改各指标线的值, 让指标值=float(&#34;nan&#34;)，避免平仓后再次触发
pricelist.clear() #清空价格列表

# 当盈利点数大于初始止盈点数，开始追踪 #追踪止损
if target_pos_value > 0: # 多头持仓

# if 现价 - 多头开仓均价 > 初始盈利点数：
if quote.last_price - position.open_price_long > take_profit :

#在列表末尾添加最新价格
pricelist.append(quote.last_price)

#开始追踪，开始修改损盈价.多头止盈点=round(((开仓后最高价-多头开仓价)*0.6)+多头开仓价)
Loss_priceD = round(((max(set(pricelist)) - position.open_price_long)*0.6)+ position.open_price_long)
print(&#34;多头回落止盈平仓价: %f&#34; % Loss_priceD)

      if quote.last_price <= Loss_priceD : #价格跌到多头跟踪平仓价
         target_pos_value = 0          # 平仓多头-空头=0，达到平仓
         pricelist.clear()             #清空价格列表，等待重新开仓
         print(&#34;多单持仓中，价格回落触发追踪止盈:平多&#34;)以上代码仅供参考，实盘使用应修改参数
默认止损代码可以不用特意修改，里面用到“or”，无论多空都可以在亏损时触发平仓

注意：这个是多头的追踪止损，如果想增加空头的追踪止损，应当使用elif target_pos_value < 0:  续写后面的代码，逻辑与示例代码类似。
代码中出现的业务对象可以在这里查询：tqsdk.objs - 业务对象

期权匿名回答 · 2022-5-22 14:04:14

学习了，多谢。

期权匿名回答 · 2022-5-22 14:05:11

这个方法好，达到一定利润才开始追踪止损

期权匿名回答 · 2022-5-22 14:05:53

涨资识了！

【量化交易】技巧2：用简单逻辑完成“追踪止损”功能，实现 ...

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