Delta值是怎么影响50ETF期权价格的？

很多人说期权价格会受到Delta值影响，从定义上说，Delta值是标的资产价格的变化导致的期权价格变化的幅度，那么Delta值是怎么影响vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权价格的？文章来源于财顺期权整理。

Delta值是怎么影响50ETF期权价格的？
Delta=期权价格变化/50ETF价格变化。50ETF价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
Delta是衡量底层资产价格的变化对期权价格影响的，因为期权价格变动的绝对值不可能超过底层资产，底层资产价格涨或者跌一块钱，期权价格涨跌幅的绝对值，如果底层资产价格涨一块钱，期权价格涨5毛钱，Delta就是0.5；
如果底层资产价格涨一块钱，期权价格跌5毛钱，Delta就是负0.5；所以，Delta是在正1到负1之间波动的区间。
但实际应用过程中，习惯用百分比表示，Delta在负100到正100之间波动。期权价格变动的绝对值不可能超过底层资产，但期权可以涨好几倍。
期权的杠杆不是体现在绝对值而是体现在倍数，比如正股涨一毛钱，期权可能只涨了8分钱，但是期权成本可能只有4分钱，涨8分钱也就是涨了百分之二百了。
但期权涨幅的绝对值永远涨不过正股。平值期权Delta是50，平值Call是正50，平值Put是负50，实值期权的特点是大于50，虚值期权的特点是小于50，Call 的特点是正的，Put的特点是负的。
小结：以上就是Delta值是怎么影响50ETF期权价格的？希望对各位期权投资者有帮助，了解更多期权知识内容。