量化交易策略的组成

量化交易策略组成

首先我们需要了解什么是交易策略
交易策略包括四个部分：拟定指标（指标）、选择标的（标的）、选择交易时间（择时）以及控制风险（风控）

拟定指标

指标， 是指用数值的方式描述股票的特征，比如股票的成交量、开盘价、收盘价等。
在不同的策略中，我们所选择的指标是不一样的。
选择标的

选择标的，一般是指通过分析股票的基本面，来选择合适的标的（证券市场中，标的代指股票）。
基本面包括股票的基础数据、行情数据、财务数据和市场参考数据等指标，比如市盈率、每股净资产以及净资产收益等。
巴菲特说过，不懂不投。如果你立志要在金融行业中赚取收益，你对金融行业的股票就应该更加熟悉。
对应到投资标的选择中，你需要了解部分耳熟能详的股票，比如：银行板块要了解农业银行、兴业银行、交通银行；券商板块要了解中信证券，招商证券等等标的。
选择交易时间

我们常常会根据所选标的的历史数据表现，决定什么时间买入多少规模（即交易量）的股票，以及什么时间卖出多少规模的股票。在这个过程中，确定买卖时间点以及买卖规模的规则，称为择时。
控制风险

量化交易中最容易被忽视的一部分，就是风控。
常规交易对于控制风险，经常采用的方法包括但不限于：仓位管理、分散投资、止损止盈等。
如果在理想状态中，这些方法都很有效，但由于认知与执行力不够等问题，往往会导致效果失效，即有可能从小亏变成了套牢。
但作为量化交易而言，风控是我们操控计算机的有效命令，它不得不执行，就像保护我们的一面盾，只要在交易中有损害我们本金的行为出现，这一次的交易就被判断立马停止。
风控也可以用于应对突发事件，比如我们可以设置标的价格下跌超过 10% 就全部卖出。