震荡市秘籍，网格交易最全攻略来了（建议收藏）

去年我写了一篇网格交易攻略，当时因为市场涨了很多，我预判接下来可能会开启震荡行情，因此强烈推荐大家上手一用。
果不其然，这一年多市场基本都是震荡横盘，网格交易直接起飞~
2022年，预估股市大概率会继续保持宽幅震荡，依然很适合网格交易。
所以今天就再说说网格策略的实操，并更新一下2.0版本的网格表。

开头我会先详细介绍一下网格交易，如果对网格交易已经比较了解，想直接看最新的网格交易表，或者加入网格群，可以直接跳到文末部分~

01 何为网格交易
网格交易法简而言之就是把每一份资金拆成N个网格进行交易，低买高卖。
简述原理就是，假设你有一个苹果，市场价10元，当上涨到11元时卖出，下跌到10元时再买回，持有苹果数量仍旧不变，但这一波操作赚了1元。
这就是网格交易的原型，我们有20块，可以先拿10块钱买十个苹果，这叫做底仓，剩下的钱伺机而动。
每上涨1元就卖出一个苹果，下跌1元就买入一个苹果，如果它的价格持续在10元左右波动，那就可以反复收割赚差价。
由于每次网格交易卖单一定要比买单挂的更贵一点点，所以触发的交易越多利润越高。
方法缺点是一旦单边上涨，由于每涨一格我就要卖掉一个苹果，不一会就会卖完，导致进入空仓状态。

或者是进入单边下跌，由于每跌一格我就要买一个苹果，这样不一会就全是苹果了，变成满仓。
但如果市场处于一个反复上下震荡的行情，那么就会不断收割利润。

比如上图的交易策略，低价买了5次，高价卖了5次，每次卖的位置比买的高一点，最终获利5份。

黄线网格收益，蓝线中概互联
上图是中概互联近三年网格交易的效果，会发现直接买入并持有中概还是亏损状态，但通过网格交易却是正收益，而且网格初始只需要半仓，资金利用率更高，波动明显更小。
所以这个方法的优点是震荡市一样可以有收益，而且震荡越厉害收益越好。
但任何方法都不是一劳永逸，结合实际情况去制定策略才是最重要的。
考虑到我大A向来都是牛短熊长，把时间拉长看，80%的交易时段都处在震荡期。
比如上证指数，如果从2015年11月开始计算，中途到现在几乎没有上涨，期间大部分都是宽幅震荡。

相比美股天天小涨的行情而言，A股反复震荡的行情，和网格交易算是绝配。
影响网格交易的因素主要有两方面。
一个是交易成本，由于网格会频繁交易，交易成本会影响利润，所以一定要有一个基金免5的低佣证券账户，这样每次交易不会被收取最低5元的高昂费用。
另外一个是网格密度，这个是决定收益率多少的核心因素。
网格密度就是交易价格的梯度差设置，也即上涨多少全部卖出自己的苹果，比如基准价是10元，前面我提到设置的网格密度是1元，如果连续上涨10元我就卖光了。
一旦卖光，就吃不到后面的收益，因此网格密度不能太窄。
同样，网格密度也不能太宽，若是苹果价格波动较小，会导致网格难以成交，贡献不了网格利润。
所以，必须根据标的波动幅度，来合理的设置网格密度。
好了，概念讲完咱们直接说操作：
网格交易的操作攻略分四步：标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易
（1）基金标的选择
首先网格交易必须通过股票账户选择场内基金，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不行。
其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。
满足这两个条件最好的标的就是ETF基金，其次还可以选场内LOF、可转债，或者蓝筹股等等。
但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨的确定性比股票和可转债更高。
比如沪深300、中证500、上证50ETF
或者smart beta型ETF，比如红利ETF、创成长ETF、创蓝筹ETF等。
再比如行业ETF，如中概互联、银行、地产、医药50、消费50、科技50ETF等。
（2）建立底仓
其次要先建立一个用于网格交易的底仓，以确保在上涨的时候能有筹码进行卖出，一般做网格交易建议起步资金1万以上，否则太小的话，难以操作。
底仓可以根据市场估值而定，如果品种估值较低，底仓可以达到40-60%，如果品种的估值较高，底仓可以减少到20~30%。
以某中证500ETF为例，单价为7元，目前中证500的估值处于合理偏低估，假设手头有资金7万元，底仓配50%，因此用3.5万买入中证500ETF5000份作为底仓，剩余3.5万暂时不动。
（3）确定网格间距密度
目前500ETF收盘价为7元左右，据中证500的历史波动来看，未来将有+40%~-30%左右的上下浮动空间，因此我们将底仓划分为10份资金，对应上下10格，每格间距为±3.5%，并建立网格。（文末附网格间距表）

（4）每格份额
接下来是计算每格的交易量，由于是3.5万资金设置成10份资金，那么每格交易资金为3500元，当然也可以设置为固定股数，比如基金单价为7元，即每格3500/7=500股。
（5）设计条件单
确定基本要素后，就可以开始设置条件单了~
这里需要一个支持网格交易的证券交易软件才可以设置网格条件单，具体怎么设置我放在文末。
（6）网格间距表的设置
接下来进入咱们的核心灵魂部分。
网格交易最重要的是网格间距的设计，好的间距可能年化收益率爆表，差的间距，一会就卖飞，可能还不如直接买入。
不同类型的基金之间，由于基金波动幅度不同，最合适的网格间距也是不同的。
那么问题来了，网格间距多少合适？
我根据历史数据和规律总结了一下。

如图所示，沪深300指数，20份资金的话，最优间距是±2.5%左右，在网格间距里1%~6%之间回测下来收益率是最好的。
我通过大量回测和指数的波动进行拟合，确定了每个指数基金最合适的网格间距。
虽然历史不绝对代表未来，但绝对具有一定参考性，比大家盲目设置要好得多。
那么我们应该把资金拆分成多少份呢？
其实十份资金，每格间距4%，和二十份资金，每格间距2%的效果是非常接近的，总体上格数越多越利于触发网格交易，二十份效果肯定略优于十份。
但能拆分成多少份，主要是看你的资金量决定，比如你手上只有1万块某基金，想拆成20份，每份500块，结果一只基金一手都大于500，这种情况就只能缩减份数了。
所以理论上网格密度高一些收益会更好，但前提是你的资金量够大才能支撑高网格密度。
我将历史数据进行了海量数据测算后，总结了一个表格：
以最新的2022年网格间距为例，分别对应不同间距的网格条件，建议如下（记得收藏噢）~

以上是我对每一只基金网格间距设置的理想最优参数。
举个例子，以中国互联网50为案例，假设10万资金做底仓。
根据回测数据：

分成二十份资金，每份资金量为5000元，对应每格最优间距为3.1%；
分成十五份资金，每份资金量为6667元，对应每格最优间距为4.1%。

这个数据主要根据指数基金跟踪指数历史的波动大小来决定，一般波动越大的指数，我们设置的间距就要越宽，这样在指数上涨时不容易卖飞，下跌时也不容易破网；
同理，波动越小的指数，设置的间距就应该越窄，这样更容易触发网格交易，而且也能控制在卖飞和破网的范围之内。
注意，上述网格表不用频繁更新，一至两年做一次细微调整即可。
（7）网格交易条件单设置方法
接下来展示一下网格交易的设置方法~
Ps：首先要开通一个支持网格交易的低佣证券账户，如果还没有开通的话，可以私信文末小胡老师了解。

这里面一些基础操作就不说了，但有几步很多人不理解，所以我再大概讲解一下：
第六步：设置触发条件“价格区间0.1~100”。
ps：价格区间如果脱离这个区间网格交易就会停止，一般而言设置价格区间作用不大，除非你是做箱体技术派的，所以我通常设置0.1~100，意思差不多等于不设。
第六步：“触发基本价设置为最新当前价”。
ps：建议选最新当前价而不是当前成本价，因为设置最新当前价那么网格马上就可以开启了，如果选当前成本价那么就会很难触发或者直接触发，会乱掉。
第七步：“设置涨跌类型按照百分比”。
ps：设置涨跌类型选“百分比”而不是选“差价”，因为按照涨跌百分比来做网格，间距更均匀，肯定比按照绝对值来说更合理一点。
举个例子，4±1，涨1和跌1的涨跌幅度是不一样的，但可以设置成涨跌25%。
第七步：“设置买卖阈值”（网格间距）。
ps：不同买卖阈值决定了网格每格的间距，一般设置±2.5%左右较为常见，精细化可以每个品种设置不同间距，可参考前面的网格间距表。
注意，这里个别券商还可以设置回落卖出，比如涨2.5%再回落0.5%卖出，比直接涨2%卖出的好处在于，如果某个品种趋势很强，这样可以在趋势转弱时卖出，不至于踏空。
第八步：“委托设置，买入卖出为即时现价”。
ps：一般选“即时现价”就可以保证自动挂单时能成交了。
第九步：“根据仓位计算表输入每笔委托和底仓数据”。
这部分需要大家自己计算一下，比如有10万元打算做网格，想着不管怎么卖也至少保留3万元做底仓，那么就可以输入底仓数据，否则就不需要输入。
另外每笔委托的金额或者股数，也是需要自己手动算的，比如10万底仓，设置10份，那么每笔委托对应10000元。
（7）网格交易DIY玩法
另外再说说网格交易的一些其他DIY玩法锁仓
①最小持仓
可以在网格交易条件单里设置，比如单个基金的网格交易，我们可以设置一个最小持仓，这样就不容易卖飞，即便市场涨的很猛还是可以保留一部分仓位来吃趋势。
举个例子，比如我们某只基金建好7成的底仓后，可以设置最低5成的底仓，也就是即便网格不断卖出，也至少会保留一部分仓位。
②最大持仓
这个指标在网格交易条件单里也可以设置，由于多只基金同时做网格，可能会发现某只基金暴跌导致资金全部分配给一个网格，设置一个最大持仓，可以防止某只基金的仓位过高。
③价格区间
以上两个方法，也可以通过设置一个运行的价格区间来实现，比如基金跌破某个价位，或者超过某个价位，就停止网格的运作，从而防止一些极端情况的出现。
看了这么多，估计你也云里雾里了~
最后再总结下目前的网格交易玩法：
一、首先要开通一个支持网格交易的低佣免5的证券账户，目前支持网格交易的券商并不多，如果还没有的话，可以文末私信小胡老师了解。
二、先筛选自己看好的基金标的，去构建自己的底仓
尽量不要为了做网格而做网格，你觉得严重偏贵的品种尽量不要去建底仓做网格，我们的目的是赚钱，不是亏钱。
核心利润来源依旧是来自于基金长期成长性，如果基金单边下跌那么即便有网格交易也未必能赚。
我们可以尽量投资优质的ETF基金品种来做网格，这样胜率更高。
三、确定网格密度之后，再构建自己的条件单
确定好格数和每格间距之后，再去构建自己的条件单。
四、构建好自己的条件单之后，设置一些高级交易选项，提升自己的成功率
五、自动交易，隔半年至一年看下是否要对条件单进行更新
六、提高自己的资金效率，用于网格交易闲置的资金仓位，适当配置一部分债基，剩下随时用于网格交易
大致就说到这~内容有点多，好好消化一下。

期权匿名回答 · 2022-3-24 00:54:04

对小白来说非常非常实用

震荡市秘籍，网格交易最全攻略来了（建议收藏）

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