使用正确的交易方法

期货交易是一个高风险的行业。期货交易并不产生任何的价值，期货交易所获得的利润是从其它的期货交易者身上赚取到的。这点跟所有的证券交易都类似，比如股票。这使得天然的，交易获利的概率也就是50%，不是赢就是输嘛，这跟抛硬币一样，好像还很公平。但是由于有类似手续费之类的交易费用，所以，即使大家所有的交易都不赚不亏。你的资金还是会随着交易次数增加而减少。因为有了交易的成本，所以亏损就成为了交易市场上的一个必然现象。只要一进入这个市场，你就必然在弱势的一方面。这才是交易之所以是高风险的行业的一个最根本性的因素。

很多人认为期货风险比股票高是因为有杠杆的原因，其实是不对的。是否使用杠杆是由交易者本人决定的。比如你有10块钱，你拿出5块来做交易，和你拿出1块来做交易相比不就相当于对拿出1块钱交易的人来说拿出5块钱交易的人他的杠杆就是5了嘛。一般来说，仓位决定了杠杆率，而决定仓位的却是交易者本身。本质来说，期货与股票没有什么不同。不同的是交易方式，周期，还有影响交易的因素不同罢了。一般来说期货关注供需，股票关注盈利。

像之前所说的，既然一进入这个市场就处在一个弱势的方面，那有没有一些方法能使得我们能改变这种弱势的局面呢？我相信大家都是很聪明的，进入这个高风险的市场，都会使用各种方式办法想要从这个市场上获得利润。像一些什么江恩理论，波浪理论，缠论，趋势理论，道氏理论，交易心理学等等，估计大家早看了不知多少遍了吧。不知道有没有发现，这些理论，看的时候都明白，但真正的交易要怎样做呢？什么时候做多？什么时候做空？心里面还是没有一些底。书是看得懂，但还是不会做。基本上和没有看一样。除了和别人交流，拽一些理论，装装13之外，没有一点用。这就和看兵法一样，大家都知道“知己知彼，百战百胜”。可问题是，怎样做到知己？怎样做到知彼？如何做才是关键，光有理论不行啊？当然还有一些是有具体操作意义的，比如什么W底，M顶等，但是这些，说实在的，不同的周期，不同的人，看出来的结果差异是比较大的，就是对着图像看，这像什么？跟看抽象画一样。造成公说公有理婆说婆有理，没有一个比较标准的说法，也不可能有标准说法，类似“世界上没有完全相同的两片叶子”，完全相同的形态是不可能的。跟中医一样，你说他不行，但他也确实能治病，但是同一个病人，不同的中医看，往往都得到不一样的结果。你说这怎么能让人放心？还有一些倒也很直接，操作性也强，比如放量拉升可做涨势，可是最终这些还是没能经过数据的推敲。我经过大量的数据统计，证明了这操作成功的概率也就是在50%左右，并没有明显的优势。还是那句“书上得来终觉浅、绝知此事要躬行”说得在理啊。更有一些都把交易化身神明，跟修佛，跟道家文化搞在一起，什么修身养性，清静无为更是搞得大家半懂不懂的，神神化化的，诚然，交易过程中是有些行为学心理学之类的与交易人性内心情绪相关的因素在里面。但如果仅仅是这样来做交易，早死百八十回了。云云众生哪那么容易看透的呢。

对一般人来说，真正相对有效的，能改变天然的交易弱势局面的方法只有两种（我说的是正当方式，如果你能得到什么内幕消息，那就不属于一般人的范畴了）：一种是供需关系分析，一种是统计学。前面一种是能通过各种渠道，各种调研，各种分析来判断是否可用来交易的。这种方式的确是能分析出市场可能的表现的。因为有一定的因果关系。往往这种方式得出的结论它的正确性比较高。在考虑资金因素的情况下，基本上都是有确定性的优势的。但是它的缺点就在于，各方面的人员基本上要求比较高，所以投入比较大，适用于比较有实力的交易方，对一般的交易者来说，并不适合。一般交易者得到的基本面消息，及各种其它方面的消息，往往都不是一手的，在消息满天飞的世界里，你没有太好的办法去分析其中的正确性。方法是正确的，但没有相应的资源，造成结果不确定。后一种方面，奉行的是一切市场表现，都在价格上，市场就是一切。不管是好的，坏的，所有的行为都表现在价格上了。既然我们没有办法做出一些因果的分析，那我们对价量做统计分析，看看它们是否具有某种规律或者说符合某种规律。然后我们利用这种规律来改变我们交易的弱势局面。我们不知道市场是怎么样的，但如果能通过统计来确认市场表现一个或者多个方面。这种将无形的东西具象化的方式，是一种比较科学的方式。另外，也可以用统计的方式来印证我们的交易规则是否可行。这种方式的好处是价格数据容易获得，麻烦的只是统计分析。

我的交易系统就是建立在统计学的基本上的。这里我不会介绍自己的交易系统，交易市场信奉的是丛林法则，吃饭的家伙哪能轻易示人。另外因为交易者效应的原故，比如，一个交易系统多人使用，会造成在某些交易点位上出现大量的交易量，这时候有能力操控合约的主力，很有可能会去扫你的止损位。从而造成交易方法的失效。不过话虽这么说，但一般趋势跟踪的交易者基本上都是中长期的交易者，止损位置一般会比较大一些，相对的被扫的话，主力也会有相应的程度的付出，所以还是存在优势的。后续，我会准备做一些交易系统的研究，前期大多是一些趋势跟踪系统。很多人攻击说现在的趋势跟踪系统不行了（我自己的交易系统也是趋势跟踪系统）。那么真的是这样吗？趋势交易真的不行了？我也没有搞明白他们是怎么得出这样的结论的。所以想通过系统的详细的研究论证他们是否具有改变的交易弱势的能力。

最后，想说的是，在找到合理的交易方法之前，大家不要着急进入市场交易。结果不说大家也能知道。用资金去尝试有时候不是一种明智的选择。我之前也说过，交易就跟战争一样，真正分胜负的是在战前，“上兵伐谋”，谋定而后动，方为成功之道。如果不会“谋”，那就去学啊！任何收获都需要付出的，尤其是在交易市场当中，不要老想着还有免费的午餐。天下没有免费的午餐，这点洛克菲勒，在给他儿子的十八封信中强调过的。免费的往往是最贵的。一样东西他价格高，虽不说百分百，但基本上都能代表着他的价值。场外学习得越好，场内成功率越高。希望大家都能打赢每一场战争。
转自树袋熊经济学：使用正确的交易方法