FEMPT模型+期权策略，或是您交易的好帮手

春节前的这段下跌行情，让人郁闷不已，网上不乏“大咖”基金经理爆仓乃至“夜跑溺水”的传闻，对这样的市场走势可能朋友们觉得一筹莫展；
其实，如果您合理运用期权这样的“非线性“”交易工具，或许就是另外的一种心境了；即使在这种行情之中，同样有获利的机会的。
在1月20号左右，FEMPT量化模型显示，沪深300指数跌势未尽，基于中间有春节7天长假休市，我们认为卖出一个4550的深度虚值看跌期权，可以较为稳妥的收取一部分权利金，不失为市场当下的一种中性策略。
今日复盘这个交易策略，距离本月18号行权日还剩下7天，沪深指数上午收盘在4653，相对还是比较安全的；换而言之，在下周五前沪深300指数不跌破4550就OK。

期权是金融衍生品皇冠上最耀眼的那颗明珠！