如何快速蜕变为「成功」的交易者（五）

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在市场中，跟随趋势是一种主流的交易方式，它源自于交易者对走势“惯性”和“动量”的理解，完美顺应了我们内心希望预测未来，寻找“确定性”的需求，它看起来简单，做起来不简单。
我们从历史角度去看，能看到走势的“全貌”，很容易识别趋势的开启和结束，走完的趋势是客观且统一的。
但在事前，却很难判断自身所处的位置，因为一切正在发展，过程受多重因素驱动，对于未来的价格预期又随着参与者群体的分歧，产生概率化的走向。
因此个体交易者对于未来走势的判断，往往存在不同的差异，用短线的眼光去看，八成会认为是短期的日内单边将受阻于区间边界，用长期的视角去看又联想到重要阻力可能突破，未来可能产生日周级别的趋势。
前几篇文章，有些朋友说不太理解我表达的市场结构概念。
这挺正常，因为我们活在现世，后天的教育和生活让大量交易者养成了根深蒂固的线性思维，用直觉来支配交易。
看见价格上涨了，则联想到未来更大的上涨，看见价格震荡，则联想到阻力的稳固，相信会持续震荡。
只会按照盘面引导行事，依赖直觉和情绪，缺乏前瞻性这便是我们经常说的人性缺陷、羊群效应。
市场结构的实质，是预判价格走势在关键节点可能随机产生不同的走向（上破延续/受阻回落），认清概率的不可控才能从内心上的接受潜在的亏损可能性。
从因果的线性思维，转化为接受不确定性的概率化思维，最少需要两三年的时间。
02

很多新手在初期，觉得交易很容易，追涨杀跌还能靠着运气赚个小钱，到了后期却变成了越学越乱，越懂越亏。
答案很简单，新手时期没有经历过挫折，刚刚入市信心十足，看见机会不恐惧，敢于下注追逐机会，往往能吃到一点波动的利润。
而老油条则满心都是亏损经验，这种在波动中挨过打，在假突后割过肉的经历，让他们往往保守的对待机会，即恐惧又焦虑，心态失稳，自然不敢“亮剑”。
所谓的知识陷阱，实则是信心危机
当然，这篇文章咱们不是来探讨心态，在我看来只有你掌握了正确的交易方法之后，心态建设才有意义，尽快的掌握系统，专业技能才是重中之重；如何磨合发挥出主观优势，这是次要问题（如果你原地踏步一无所得，建议参加公号核心课程）
但建立系统又谈何容易，它不是简单几条买卖原则，而是在市场的矛盾性中寻求普适的演变规律，可能很多朋友听不懂我这句话，不过没关系，早晚会面临这道坎儿的。

03

大家都知道稳定盈利需要依赖“交易系统” ，通过策略条件和纪律的约束，让我们尽可能使用逻辑和理性去分析判断。
同时任何系统的构建，离不开三个板块的自洽，即 市场理念、交易模型、行为框架；它们分别对应如下三大命题：
（一）趋势是如何出现，它的内在规律原理是什么

市场理念——对趋势有深刻的认识，才能形成自己的理念，它是一个观察市场的方法论、交易观；
通过你的思维理解，归纳市场的走势规律，你希望做的趋势它是何种价格表现，存在于什么级别，具体定义是什么，又如何变化和产生。
这个唯心的问题，留给大家主动思考吧，经历和眼界不同市场认知也不同，我也懒得展开说了，太复杂（几千字也说不明白）
如果你确实缺乏经验难以理解的话，不妨参加一下公号的核心课程，市场认知/交易心理，前几节课有完整的阐述。
（二）趋势追踪策略，怎么保证在长期时间内有效

交易模型——用你深信不疑的交易理念，通过指标或者图形去定义节点，拆分走势的发展阶段，归纳出价格变化的“关键特征”，再把这些“特点”，串联起来，建立买卖策略，形成交易决策的依据和标准。
可能有朋友听不懂这句，我举个简单的例子，我们应该固化几种买卖条件，形成一个策略库，在事前分析定义趋势环境，然后再启用对应的顺势策略。

因为任何单一策略本身都有缺陷，完美的圣杯不存在，当它们被你有机的串联组合起来时，缺陷和短板会被另外一种策略替代弥补，这些“零部件”各司其职，组成一个交易体系。
比如在弱趋势环境，评估K线动能不足，怎么办？我们可以采用偏稳健风格，用布林定义趋势，用小时60均线回踩建仓的交易策略。

那么在K线动能明显增强的强趋势环境中，指标会发生钝化，图形演变也并不充分的情况下，我们用线段识别图形进行突破介入的买卖策略显然是个更好的选择

所以说如果缺乏理念认知，不能抽象的理解走势，那么对市场状态也就难以甄别，也就没办法因地制宜的使用策略，达到理想收益。
交易系统不等同于买卖策略，而是把它们整合打包，互相弥补完善，这一点看过我课程的朋友们应该知道，进场信号有好几种，它们是核心逻辑的延伸。
我们在交易时主观分析是必不可少的一部分，按流程进行品种对象筛选，识别走势环境，然后再制定信号介入计划，落地执行。
从这个角度也就能解释，为什么很多新手“顺势交易”却连续亏损的原因，并非不够“简化”，而是因为他们的交易不合时宜，缺乏战略格局，要么一头莽死，过量交易被止损放血，要么东一榔头西一锤频繁切换策略，原地踏步。
无法准确的定义趋势，就没有交易方向立场可言，容易在震荡中过度交易来回赌单边，。
无法评估趋势动能，就可能冲动追涨杀跌，采用错误的介入方式。
比如弱趋势频繁使用突破策略进行追单，被假突接连扫损；强趋势傻乎乎的等回调上车，结果一路踏空看着趋势走完。
总结而言，回测统计决定单一策略在特定环境下的有效性，但也能揭示它在不适环境下的局限性，能不能识别正确的市场背景，制定计划选用策略，我们主观的判断分析能力决定了长期稳定性。
如果市场中真的有圣杯的话，它绝对不会是单一策略，因为具有绝对优势的买卖策略无视交易规模限制，它会把市场搬空，流动性抽干。
我们举个例子，假设这个策略是简单的突破买入，你在破阻开仓买入时需要流动性来成交，买入1手合约即代表市场有人在突破时抛出了一手合约，如果依靠此策略长期盈利，就要代表有一些蠢蛋每到这种走势必然会卖出合约承担亏损。
想象一下，可能吗？市场中肯定不存在甘愿一直亏钱的傻瓜，再傻的人连亏几笔也知道停手反思了，大家都是在竞争博弈的市场环境中自我蜕变，怎么会有恒久有效的完美策略，不然这个牌桌上，谁会变成永远愚蠢的输家呢？
举个例子，海龟法则公布之后，通道突破成为了市场的主流交易类型，也就导致了在20日周期破阻时有大量筹码集中进场，而这被市场中的聪明人注意到，就像嗅到血腥味的鲨鱼，用优势资金砸盘，制造假突破来猎杀海龟，喝海龟汤。

（三）如何依靠趋势策略，在交易中稳定盈利
行为框架——多条件决策模型、分析流程、这些都是我以前讲过的东西，今天来说点不一样的。
咱们先来想一下趋势交易的实质，趋势是什么？ 是市场供需失衡的表现——供大于需则持续下跌，反之则多头上涨；
趋势多空轮转，换个角度去看是供需面从失衡到平衡中的过程循环，其中价格从低估到高估的差值，是我们获利空间的来源。
那么这个失衡是经常会发生的吗？肯定不是，它是多重因素的综合作用，走势的变盘节点往往需要基本面焦点事件的配合，所以我经常说，趋势是市场中的小概率事件。
我们无法预测未来，不知道未来会有什么“重磅信息”作用于市场打破多空之间的平衡，技术分析虽然能够划分多空对比，但它是一种模糊定性的手段，例如因为昨天价格上涨了，便认为明天也会上涨，潜意识上认为市场存在惯性，形成了联想的依据，所以很多人热衷于使用顺势追单，用新高新低突破的方式交易。
但新手往往缺乏深刻认知，前一天价格如果强势上涨，产生大幅度K线的背后也代表动能一定程度的释放，同时短线积累的波幅会产生大量获利盘了结离场，所以日线大K形成之后，第二天往往会产生幅度不等的日内回调，或者假突折返走势。

稳定盈利靠的是什么呢？是人云亦云的技术策略吗？
我认为不是，稳定盈利靠的是前瞻性！靠的是你预判了别人的预判，领先一步去洞察走势背后的信息，表面上看日线大K，趋势极强，但实质强弩之末，矢不能穿鲁缟。
心急的人，总是看着明面的动能追单交易，聪明的人会关注走势被压抑到极限的势能。
趋势是小概率事件，客观而言这种交易方式是一小博大，用明确的小额亏损来追逐市场中即将形成惯性的单边走势，通过长时间的被动持有，吃到市场的失衡收益。
那么它的核心，不在于你怎么预测未来，而是怎么缩减风险，因为止损成本会对整体收益产生绝对的影响。
包括我自己在新手时期也曾两年都走不出这个低谷来，偶尔踩中趋势赚到一笔大的，又会在日常的连续试错止损中，把盈利给回吐掉。
后来我想明白了答案，趋势交易对比其他类型而言，更有机会在特定环境下取得极端丰厚的收益，但是它的短板在于趋势是小概率事件，许多次的尝试才能侥幸抓住一些极端行情，偏偏你还不能放弃，一旦失去了一致性，吃肉赶不上，挨打跑不掉只会更惨。
我应该压缩止损，降低自己的试错成本来提高风险和回报的比率，也就是盈亏比，把交易当做一个幸存者续命的游戏，要仔细的甄别机会，抑制风险，争取一次赚的钱够损十次，二十次。
在这个理念下，我把止损策略从支阻反转损，改成了小额固定损，风控基调的明确，让我在13年的交易中豁然开朗，低风险成本提高了交易的积极性，热衷参与各种高波动走势，追逐市场的单边机会，获得了不小的战果。
因此，并不是你学的技术理念决定了你是什么人，而是你的止损策略，是你将要为错误所付出的代价决定了你是一个什么样的人，一个损一顿饭钱和损一个月收入的交易者，显然他们的交易心态和信心是截然不同的。
同时另一方面需要控制交易的频率，意味着对于交易机会做出过滤和取舍，市场中没有傻子，只有懒人，很多事只需要动动脑子就能知道什么是对错，包括趋势交易。
我们只需要复一复盘就能知道，一轮趋势中值得介入的最佳时机也就那么寥寥几次，但为什么在盯盘时，却总是相信自己每天都有机会盈利，有信号“顺势建仓”呢？
原因在于，缺乏了策略集合的交易系统，价格模型，不知环境如何，节点分布，应该采取什么信号作为根据。

04

建立属于自己的交易纪律，你信奉的系统和模型，这些事先预定、固化的操作规则，它是一个参照系，是一个思维上的标尺。
通过它，你才能明辨强弱，衡量多空，知道什么应该留意，什么应该看戏，未来走势会如何发展，有没有可能产生交易信号，什么应该观望停手，即便是有信号也会遵守计划，只看不做。
回望这十几年的交易，许多学到的“技术理论” 并没有帮助我什么，包括我现在使用的系统和策略，大多是我自己在复盘反思中总结而来的，我很清楚策略的标准条件，同样我也很清楚决定它们可靠性的深层原理；
而且帮助我良多的，是几个保持多年的日常小习惯，例如我只要日内止损1—2次，立即停手离场，不是承担不了风险和压力，而是害怕心理有念想，影响作息规律，毕竟我们这些健身爱好者，对于睡眠质量都很重视，直接影响了第二天的训练状态。
包括其他，起床先喝杯咖啡，翻几页书，写个计划的开头再打开电脑，没有写完计划不会进场交易，虽然不一定完全按计划执行，但纪律是必然要有的。
因为我是一个崇尚追求正确行为的人，我一直相信只要你坚持了良好的交易习惯，尊重这一项工作的严谨性做足准备功夫，走完了动手交易前的所有步骤，交易结果通常不会太差。
相反，如果你每天总是敷衍市场，懒散的对待工作，即便是你运气很好，早晚也必然毁于自己的随意性。
很多人把市场当赌场，期待自己能撞一场大运，逆风翻盘。
但稳定盈利可不是从天而降的顿悟，它是多少年如一日，专注于工作的回报。
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期权匿名回答 · 2022-1-30 12:13:13

这么好的文章好像没什么关注度

期权匿名回答 · 2022-1-30 12:13:48

[捂脸]

如何快速蜕变为「成功」的交易者（五）

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