【中高频套利实战篇】找准套利均衡线,狂薅红枣的羊毛

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期权匿名问答   2022-1-5 10:21   10706   0
各位看官,最近很多朋友总是会问我一个问题,到底什么是量化中高频套利?它又有什么优点,缺点又在哪?今天我以今天早上我们的实盘交易来和大家详细的讲一讲。
       就像我前一篇文章<运行8年,年均26%+的量化套利策略的逻辑>里面的一样,我们通过数据分析得到确定交易价差的均衡线和波动率,基于我们价差和波动率我们再利用程序自动下单,以下图红枣2201和2205合约价差的K线图,其价格在我们价差均衡线(图中的实线部分)附近反复震荡,这个时候就是我们中高频的交易机会。



        此时我们的下单程序,会直接按照既定的开仓点位不断的来回进行开仓平仓操作,下面是我们2021年11月24日早盘半个小时关于红枣的交易记录:





       有兴趣的朋友,可以去计算一下我们的实盘记录,可以清晰的发现,其实我们的开仓点位是浮动的,也就是说我们的开仓的均衡线和波动率会变化的,这样可以增加我们的机动性,也同时降低了我们的风险。特别有一点要说的是,当我们做错了,我们会坚决止损掉(记录中也有一单是这样的)。综合测算下来,短短30分钟,扣除1500的手续费,我们净收益6000元+。
       通过套利的方式,分仓的方式,增加交易频率的方式以小换大,我们在大大的规避了风险的基础上,让收益奔跑~关于风险控制,大家可以看看我这篇文章:《为什么我们的风险控制是99分》
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