《以日内交易为生》16：VWAP交易

VWAP交易

成交量加权平均价格(VWAP)是日内交易中最重要的技术指标。VWAP的定义可以在维基百科和许多其他在线资源中找到。为了使本指南简短，我将跳过详细解释，但本质上，VWAP是一个考虑股票交易量的移动平均线。其他移动平均线仅根据图表中股票的价格计算，但VWAP也考虑股票在每种价格下交易的股票数量。您的交易平台可能内置了VWAP，您可以使用它而无需更改其默认设置。
VWAP是一个很好的指标，表明谁在控制价格走势——买家还是卖家。当股票在VWAP之上交易时，这意味着买家对价格有全面的控制。当一个股票价格跌破VWAP时，可以有把握地假设卖方正在控制价格走势。
基于VWAP的交易对于新手交易者来说是非常容易的，因为很多交易者都在研究VWAP并根据它来做决定。因此，新手交易者可以很容易地站在交易的正确一方。当一只股票试图突破VWAP但无法突破时，你可以做空这只股票，因为你可以有把握地假设，其他关注这只股票的交易员也会开始做空。基于VWAP的交易策略是一种简单易行的策略。当交易者试图在5分钟图表中突破VWAP但失败时，我通常会做空股票。
让我们来看看2016年6月24日我做太阳城公司(SolarCity Corporation)的一笔交易。

基于VWAP策略在SCTY上做多的例子。
2016年6月24日上午10:30左右，我注意到SCTY在VWAP上找到了一个支持。我买了1000股，期望在VWAP的支持下股价能涨到22美元。我的止损点略低于VWAP。我首先以22.50美元卖出了一半规模的头寸，然后将止损点移至盈亏平衡。我在22美元卖出了另一半头寸，因为我知道半美元(如1.50美元、2.50美元、3.50美元)和整美元(1美元、2美元、3美元)通常是支撑或阻力位。
当你想做空股票时，VWAP也很管用。让我们看看最近我与太阳城公司的另一笔交易，这次是在2016年6月22日，这次是卖空。

在SCTY上利用VWAP做空的策略示例。
在上午11点左右，我注意到SCTY在VWAP上遇到了阻力。我做空了这只股票，因为我预计VWAP会跌到23美元左右的价格。中午12点左右，买家放弃，卖家控制了价格走势。价格运行到22美元，获利不错的1000美元的利润。
总结一下我的VWAP交易策略:
当我制作当天的观察名单时，我会监控VWAP附近的价格走势。如果一只股票表现出对VWAP的尊重，那么我会等到VWAP突破或支撑的确认。
我通常会尽可能地接近VWAP来买，以降低风险。我的止损将是一个略低于5分钟图表下面的VWAP。
我保持交易，直到我达到我的利润目标或直到我达到一个新的支撑或阻力水平。
我通常在利润目标或支撑或阻力位附近卖出一半头寸，然后将我的止损点向上移动到我的入市点或盈亏平衡点。
当你做空一只股票时，类似的方法也同样有效。

关注公众号“以短线交易为生”，学习更多交易智慧。