期货日内交易回撤不超过1%，年收益超30倍。是怎么做到的 ...

孟德稳
上海奇获投资管理有限公司董事总经理、投资总监、舍德教育优秀交易导师、奇获投资和奇获信息创始人。有着丰富的交易经验，擅长日内交易和程序化交易，长达十一年的实战交易经验，日内交易连续八年高收益，开发过多种交易策略，常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法，其所教授的徒弟在日内交易方面创造了年化超过两百倍的神奇纪录，致力于孵化国内一流的操盘手团队，目前已经培养出大量顶尖盘手。其在2018年第二届中国交易大师赛中的两个账户在两个组别中均荣获第二名。

孟德稳：
长期的交易经验告诉我，少亏就是赚，我们团队里的每个人都会强化管理资金曲线的意识。控制回撤主要是控制处于逆境时的回撤，这个时候是最容易大亏的，一旦有这样的苗头，我都会采取以下措施：
第一、归零亏损并修正预期，大部分心态问题是由心理落差所导致的，将接下来交易的预期修正为不大亏即可，就可抹掉很多落差。
第二，将接下来的交易定义为逆境训练，只要面对逆境还能够严苛交易计划和交易行为，就视为全天的成功，而非把亏损打回来才算成功。心理学上讲，目标的转移可以解决很多心理问题。
第三，行为上立刻执行三缩（预期、频率、单量），提升接下来小胜的概率，赢钱永远是平和心态最好的办法，那怕很少。

这样长期执行下来，我多年的日内交易年化收益风险比都超过30倍。

目前使用的策略类型有三种；
一是日内交易，主要是多品种、看大做小的顺势策略，过滤的比较严苛，做出来的特征是高胜率加适当盈亏比，所以曲线很平滑。
二是套利交易，跨期、跨品种、跨市都有涉及，有趋势的时候做价差放大，震荡市做价差回归。
三是量化交易，通过多策略、多品种、多周期来平滑曲线，核心竞争力不在策略本身，而是资金管理。

孟老师精彩观点；

日内交易时间可控、风险可控、确定性相对比较高，一些规律也容易寻找。
我的程序化更注重资金管理，因为我觉得策略本身竞争优势并不是很强，你能想到的交易思维，很多人也都能想到，关键是怎么用。
交易得从赚钱中学，而不是从亏钱中学。
每个人都能做好交易，关键是你是不是能够承受对应的时间成本和资金成本。
如果你的状态不对，往往是因为两个原因，一个是你心态出了问题，心态往往是因为亏损引起的；第二个可能就是你的手法跟现在市场的波动匹配度不够，遇到这种问题，你首先要做的就是缩频率、缩预期、缩单量。
把大的看清楚，然后做大的确定性当中的那一小部分更确定的交易机会，我是不是风险更小、优势更大呢？
虽然提高了交易成本，直观上来讲我们手续费更多了，但是与此同时带来的好处是波动时流畅度更高了。
我们的应对措施就是减少交易频率，将交易用在确定性更高的交易机会上，在这些交易机会上把仓位加重。
我们秉承的原则就是：严谨、顺势、敏锐、止损。
交易水平往往都是在低谷中提升的。
“闻，悟，行，终”，闻道，悟道和自始至终都能按着这个规则去行动。
一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理，缺任何一块，木桶都盛不了水。
越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱，就像常说的，慢就是快，快就是慢。

我们又允许保持弹性，体现在频率、预期和单量上，通过保持弹性来适应不同行情，因为有些行情预期大一些，适应重仓做，有些行情在震荡区间里，就应该把仓位调下来，赚点钱就跑。
这个市场就是人组成的，人面对这个市场，就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场，肯定是针尖对麦芒，头破血流。
怎么样才能有效的和市场对接起来？从市场上赚取源源不断的盈利？这就要看交易系统了，相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。
怎样才能找到一个适合自己的交易系统？第一，先做评估，评估自己的性格和秉性。第二，了解自己的风险偏好，以确定自己的交易手法。
我认为盘感不是不可表述的，盘感就是大量的练习，大量总结，在这基础上，把巨量的信息综合起来，瞬间得出结论的熟练度。
交易最怕犹豫不决，要么决定做，要么决定收，所以交易系统要固化、完善和细节明确。

期权匿名回答 · 2021-12-21 18:43:04

我感觉你在催牛逼

期货日内交易回撤不超过1%，年收益超30倍。是怎么做到的 ...

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