日历价差数据回测结果统计

本表统计施行日历价差策略时，如何选取日历价差异常值，取的分位数区间的优劣比较；统计时间为2016年3月-2017年10月（共20月），原因是避开股灾期间波动率大幅波动时间段，选取与未来趋势发展情况相贴近的情况。
以下为统计结果表：

从上统计表可得出，如果做本月对次月日历价差时，当异常值超过历史数据多余60%作为开仓依据是比较合适的。在当下环境中，只有本月次月差值超过-0.4%时，开仓日历价差比较合适，胜算较高。止盈点以历史平均最大收益为标准，为1.79%.
止损点以历史平均最大亏损为标准，为0.45%。其中最大亏损为2.03%.

以下以60%分位数作为异常标准则：

在所有统计（2015.2——2017-10）的日历差值异常值回归中，共33个月份中，到期倒数第四天日历差值

gsh · 2020-2-26 22:40:41

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日历价差数据回测结果统计

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