上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20210526

市场动态
【公开市场】今日央行开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
【资金面】今日资金面整体保持稳定。今日Shibor O/N、2W、1M、3M、6M、9M、1Y有下降趋势，分别下降20.4bp、0.6bp、0.1bp、0.6bp、0.1bp、0.1bp、0.3bp；Shibor 1W有上升趋势，上升1.5bp。
【国债期货】今日5年期国债期货主力合约收盘价为100.105，上涨0.06%；10年期国债期货主力合约收盘价为98.56，上涨0.16%。

债券收益率曲线分析
今日利率债市场收益率整体略有下跌。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为2.51%、3.01%、3.2%、3.38%、3.48%、3.69%、3.7%，变动幅度分别为-1bp、0bp、-1bp、-1bp、0bp、0bp、0bp。
今日信用债市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.84%、3.39%、3.66%、3.87%、4%、4.24%，变动幅度分别为+2bp、0bp、-1bp、-4bp、-2bp、-1bp。
今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为2.18%、2.41%、2.53%、2.82%、2.88%，变动幅度分别为+2bp、0bp、-1bp、+4bp、0bp。

债券指数分析
今日债券市场指数变化比较平稳，其中银行间信用债综合指数小幅上涨，总收益指数上涨0.02%，收于133.36点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.36，平均到期收益率为3.53%。

附：

免责声明
上海清算所对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归上海清算所所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。