重点关注: 1、买入m1809-C-3100和卖出m1809-C-3050; 2、建议卖出SR809

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张益达   2018-6-4 21:12   5045   0
重点关注:

1、买入m1809-C-3100和卖出m1809-C-3050;

2、建议卖出SR809P5600和买入SR809P5700。

  

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豆粕期权:周一豆粕窄幅振荡。基本面方面,上合峰会后大豆压榨量将迅速回升,且生猪养殖亏损,存栏恢复慢,基本面压力难消,豆粕反弹力度受限。隐含波动率方面,1809月份隐含波动率整体上升,Call大于Put。成交方面,总成交量77832手,较前日上升。Call和Put成交占比58:42,Call成交量占比下降。主力月份Call3050执行价成交最大,Put2950执行价成交最大。持仓方面,持仓量共521262手,较前日上升。Call和Put持仓占比58:42,Call持仓较前日持平。主力月份Call3600执行价持仓最大,Put3000执行价持仓最大。结合豆粕基本面和技术走势,料后市震荡。建议买入m1809-C-3100和卖出m1809-C-3050。

  

白糖期权:周一郑糖窄幅振荡。基本面方面,目前终端需求并未明显释放,加之原糖以及国内郑糖期货表现弱势,打压国内现货价格下行。隐含波动率方面,809月份白糖期权Call虚值上升,Put实值上升。期权成交方面,总成交量16644手,较前日下降。成交占比75:25,Call成交占比下降。主力月份Call5700执行价成交最大,Put5400执行价成交最大。持仓方面,持仓量249308手,较前日上升。持仓占比73:27,Call持仓占比较前日持平。主力月份Call6000执行价持仓最大,Put5300执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看,白糖短期震荡,建议卖出SR809P5600和买入SR809P5700。
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