【期权每日资讯】2018-6-1

今日点睛
50ETF窄幅震荡，波动率趋于稳定，期权持仓量持续上升。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2647.19点，下跌11.11点，跌幅为0.42%，成交272.62亿元。

50指数权重前十的成分股中，2支股票上涨，8支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌0.79%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）窄幅震荡，收盘报于2.643元，下跌0.008元，跌幅为0.30%，日内振幅为0.98%，成交额为9.08亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购6月2650合约下跌7.96%，持仓量最大的购6月2750合约下跌11.06%；认沽合约多数上涨，其中，成交量最大的沽6月2650合约上涨7.31%，持仓量最大的沽6月2550合约上涨10.75%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

期权总成交74.48万张，其中认购成交40.65万张，认沽成交33.83万张; 总持仓166.61张，其中认购持仓103.61万张，认沽持仓63.00万张; P/C成交比0.83，P/C持仓比0.61。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率维持上一交易日水平， 5日和20日波动率最新值分别为22.94%和17.28%；平值合约加权平均隐含波动率为19.73%，较上一交易日基本持平。

50ETF历史波动率

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.6.1，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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