【期权每日资讯】2018-5-30

今日点睛
50ETF大幅下跌，历史波动率和隐含波动率大幅上升。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2605.90点，下跌57.50点，跌幅为2.16%，成交316.39亿元。

50指数权重前十的成分股中，1支股票上涨，9支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌2.77%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）大幅下跌，收盘报于2.601元，下跌0.054元，跌幅为2.03%，日内振幅为1.21%，成交额为15.95亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量最大的购6月2650合约下跌26.04%，持仓量最大的购6月2750合约下跌23.93%；认沽合约悉数上涨，其中，成交量和持仓量最大的沽6月2600合约上涨111.41%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

期权总成交111.31万张，其中认购成交55.40万张，认沽成交55.91万张; 总持仓162.14万张，其中认购持仓102.37万张，认沽持仓59.77万张; P/C成交比1.01，P/C持仓比0.58。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率显著上升， 5日和20日波动率最新值分别为15.20%和16.02%；平值合约加权平均隐含波动率为21.10%，较上一交易日显著上升。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.30，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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