商品期货量化分析0520

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24KRMB   2021-5-21 22:56   9844   0
本文的市场量化数据对品种的选择,择时,套利等具有“领先”意义。不定期发布。


文章提到的品种数据概览


图中,多空比为主力合约空头和多头的持仓,配合下文中的持仓变化效果更加,上表中越靠近1则多空均衡,越是小于1,则空头越占优势数值越小越容易超卖,越是大于1,则多头越占优势数值越大越容易超买。投机度数值越大,短线交易越活越。历史波动率(HV)是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延伸,利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。基差率=(现货价-期货价)/期货价*100%,数据仅供参考。


前 20 会员多空持仓背离:
易涨(多头持仓增加,空头持仓减少):菜粕,燃油,白糖,短纤,玉米,乙二醇,PTA,棕榈油,豆一。
易跌(多头持仓减少,空头持仓增加):玉米淀粉,2 年期国债期货,焦煤。


前 20 会员多头持仓变化率排名前三
增加:尿素(9.42%),硅铁(9.33%),菜油(7.46%)。
减少:沪锌(-14.11%),焦煤(-12.65%),热轧卷板(-9.22%)。


前 20 会员空头持仓变化率排名前三
增加:尿素(11.22%),锰硅(8.07%),焦煤(7.97%)。
减少:沪锌(-11.82%),沪银(-9.73%),热轧卷板(-9.36%)。

套利数据
1)铜、焦炭、铁矿石、棕榈油、股指期货 IC 基差(当月)、股指期货 IC 基差(次月)高于 95%分位数(近一年)。
2)农产品:菜油-豆油、菜油-棕榈油价差低于 5%分位数(近一年)。
3)有色金属:铜当月次月价差、铝当月次月价差低于 5%分位数(近一年);
4)金 6、12价差高于 95%分位数(近一年)。
5)股指期货 IC 跨期价差(次月-当月)、股指期货 IC 跨期价差(下季-季月)高于 95%分位数(近一年)。
免责声明:以上数据适合C3以上的专业投资者,以上数据仅供参考。此报告并不构成私人咨询建议。
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