KMV模型用Matlab里的什么工具

KMV模型用Matlab里的什么工具

糖糖寳寳 · 2017-8-27 22:39:18

　　KMV模型的运用：
　　首先，它利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性。
　　其次根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point，为企业1年以下短期债务的价值加上未清偿长期债务账面价值的一半)，计算借款人的违约距离。
　　最後，根据企业的违约距离与预期违约率(EDF) 之间的对应关系，求出企业的预期违约率。
　　
　　

dsziryel · 2017-8-27 22:39:19

首先看别人的模型设计,然后根据自己问题的实际情况设定模型,最后编写代码,完成

1265578519 · 2017-8-27 22:39:20

不知道！！！！！！！！！！！！！！不知道！！！！！不知道！！！！！！！！！！！！！！

期权论坛第一帅 · 2017-8-27 23:43:19

KMV也是bs模型的变型 @451670972

KMV模型用Matlab里的什么工具

451670972 发表于 2017-8-26 11:31

KMV模型用Matlab里的什么工具

4 个回复

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