豆粕期权(02-12)

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私油会   2018-5-27 05:17   4634   0
豆粕基本面

上周五晚,美盘豆类走势继续分化,美豆粕表现坚挺,美豆油遭遇抛压,油粕比继续下探。美豆受到阿根廷干旱缓解遭遇抛压,美豆在980美分附近横盘,这一位置也是短中期均线汇集的区域。关注基金动向以及最新天气对盘面的影响。
  上周末CFTC发布了截止2月6日的基金持仓报告,基金在大豆合约上减持多头3486手,减持空头18178手,目前净多为2893手,净多占总持仓比率为0.2%,前周为净空格局,净空比率为1.6%。
  基金在豆油合约上减持多头1724手,减持空头12850手,净多为33793手,净多占总持仓比率为6.7%,前周为4.5%。
  基金在豆粕合约上增持多头352手,减持空头1894手,净多为85330手,净多占总持仓比率为19%,前周为19.4%。
  从基金持仓结构上看,基金在大豆合约上又回到了净多格局之中,显示基金在目前位置附近处于犹豫不定的状态。
  连粕在报告之后形成横盘震荡局势,主力M1805合约在2800关口徘徊,目前在短期5、10天均线略上运行,多头格局依然维持。关注春节前夕市场的反应,预计连粕将暂时失去活力。
  趋势跟踪策略:M1805失守2800关口,多头适量减持,剩余多头依托2750持仓。短线关注2800均衡与反复。
  豆油维持低位横盘震荡局势。主力Y1805合约在5600关口略上横盘,目前处于短期5、10天均线收敛的区域内选择方向,盘面显示下跌意愿不强,而反弹力度也不大。关注春节前夕市场的反应,预计节前难有较大的动作。
  趋势跟踪策略:Y1805中线空头依托5850持仓,收复5700减持。短线关注5600关口均衡与支撑。

一、豆粕期权成交和持仓数据




二、PCR分析


三、隐含波动率情况





四、历史波动率情况




五、豆粕期权主力合约偏度情况




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