低波动率环境下，CTA基金可安好？

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《探普小灶课》第147期

整理达人|交易者
主讲人：何佳骏探普基金研究院

上周商品市场表现为窄幅震荡，盈利机会很少。只有能化板块跌幅较大，原油、动力煤、纯碱等品种上有一定的趋势性机会，绝大多数品种的价格都是在狭小的区间内反复震荡反转。这段时间，趋势类策略是很容易出现亏损。本文将梳理三月以来的商品市场及CTA基金表现。