股指期权放量成交,PVC 及铜期货期权波动率有所回调

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云财富期货   2021-5-9 12:22   6644   0

2021年04月08日


股指期权星期三,股指期权成交量均大幅提高,相对成交量变化最大的品种为 50ETF 股指期权,对应成交量大幅提高约 22.2%。
商品期货期权:商品期货期权成交量变化不一,成交量变化排名前三的品种为 PVC、塑料、锌。


股指期权:截至星期三,50ETF 标的收至 3.542,较上一交易日的收盘价跌约 1.01%。基差方面,三大股指期货表现不一。其中上证 50 股指期货基差为-18.069,中证 500 股指期货基差为-34.076,沪深 300 股指期货基差为-35.743。而在期权波动率方面,50ETF 期权历史波动率为 23.941,较前日相比小幅回落。300ETF 隐含波动率为 16.589,持续震荡。在期权 vix 指数维度,50ETF 期权VIX 指数变化不大,达到 21.916 点位附近。300ETF 期权 VIX 指数为 19.378。商品期货期权:商品期权波动率指标方面,2021 年 04 月 07 日 VIX 指数波动较大的品种有 PTA、铜、铁矿石。其中,PTA 期货期权 VIX 指数为 33.678,大幅回落-8.7%。铜期货期权 VIX 指数为 20.957,大幅回调-7.8%。铁矿石期货期权 VIX 指数为 48.375,有所下降。而在偏度指数方面,上一交易日偏度波动较大的品种为铜、铁矿石、LPG。其中,铜期货期权 SKEW 指数为 106.204,小幅提升。铁矿石期货期权 SKEW指数为 108.343,无显著变化。LPG 期货期权 SKEW 指数为 100.281,无明显变化。

一、期权成交及持仓情况




二、期权波动率变化情况











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